장초반 국채선물 약세에 연동하며 역외쪽에서 차익실현성 페이 수요가 많았다. 다만 오후장들어 구조화채권 발행 추정 리시브 수요와 함께 역외에서도 오퍼로 돌아섰다. 마감무렵엔 오히려 오퍼가 우위인 분위기를 연출했다.
CRS금리는 소폭 하락했다. 당국이 외환시장에서 달러-원 스팟에 개입하면 단기쪽에 관련 물량이 나왔지만 3년과 5년쪽에 에셋스왑이 나오며 이를 희석시켰다. 그간 지속적으로 나왔던 라이어빌리티스왑은 끝물인지 추가로 나오지 않았다.
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본드스왑은 10년구간 장기쪽을 제외하고 소폭 와이든됐다. 1년구간이 0.3bp 벌어져 1.3bp를, 3년구간이 0.5bp 늘어 -0.2bp를 보였다. 특히 3년구간이 마이너스 반전한 것은 3월7일(-0.5bp) 이후 2개월보름여만에 처음이다. 5년구간도 0.2bp 와이든되며 -10.2bp로 거래를 마쳤다. 반면 10년구간은 0.5bp 축소된 -22.3bp를 보였다.
CRS금리가 구간별로 0.5bp에서 1bp씩 하락했다.1년물과 2년물이 0.5bp씩 내려 2.070%, 1.990%를 기록했다. 3년물과 5년물, 7년물, 10년물은 1bp씩 떨어져 2.130%, 2.415%, 2.600%, 2.730%를 보였다.
스왑베이시스는 장기구간으로 갈수록 벌어짐이 컸다. 1년테너가 0.8bp 벌어져 -60.8bp를, 3년테너가 1.5bp 확대된 -71.5bp를 보였다. 5년테너 또한 2bp 와이든되며 -55.5bp를 기록했다. 10년테너 역시 2.3bp 벌어진 -43.3bp로 거래를 마쳤다.
한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS시장은 장초반 역외세력의 페이수요가 금리를 끌어올렸다. 장막판에는 구조화채권 발행관련으로 보이는 리시브 수요로 금리상승을 제한했다”며 “CRS는 전반적으로 조용한 가운데 큰 거래가 없는 모습이었다”고 전했다.
또다른 외국계은행 스왑딜러는 “IRS시장이 장초반 약했다. 국채선물 영향도 있었고 역외에서 아침부터 장기물로 이익실현 차원의 페이를 내놓은 탓이다. 선물에 연동해 금리가 올랐으나 장후반 역외 오퍼가 5년과 10년쪽으로 들어오면서 일부 되돌림했다. 장끝날 무렵에는 오히려 오퍼가 더 많은 분위기였다”며 “커브가 스팁됐지만 그간 플랫에 비하면 약간 되돌림한 정도”라고 말했다.
그는 이어 “환율시장에서 1020원대의 당국 개입이 이어지고 있어 달러-원이 1020원 초반까지 가긴 어려워 보인다. 글로벌 주식시장도 추가 강세를 이어가는 분위기가 아니어서 달러-원이 반등분위기를 보일 것으로 예상한다”며 “IRS도 5년, 7년, 10년 테너로 역외 오퍼가 들어올 가능성도 있겠다”고 덧붙였다.
이 관계자는 또 “CRS는 에셋스왑이 좀 나왔다. 반면 라이어빌리티스왑은 더 이상 나오지 않는 분위기였다. 6개월에서 1년구간 단기쪽에 개인물량정도만 남아있는 모습”이라며 “달러-원 스팟에서 당국 개입물량이 나오며 역시 6개월에서 1년쪽으로 관련 물량이 있었다. 다만 에셋스왑이 3년 5년쪽에 있어 희석되는 분위기였다. 커브가 조금씩 눌릴 것으로 보인다”고 설명했다.
