금감원, 공모펀드 `위험등급 관리 실태` 조사 착수

[이데일리 양희동 기자] 금융감독원이 시중은행 및 증권사 등을 대상으로 공모펀드 위험 등급 관리 실태에 대한 전수조사에 들어갔다.

이데일리 DB

9일 금융투자업계에 따르면 금감원은 최근 은행과 증권사 등에게 최근 5년간 판매한 공모펀드의 위험 등급 관련 자료를 제출하라고 요구했다. 금감원이 요구한 자료는 △위험 등급 산정 기준 △위험 등급 변동 상황 △투자자 고지 등과 관련된 것으로 알려졌다.

앞서 금감원은 지난 2016년 7월 공모펀드에 위험등급을 10년 만에 5단계에서 6단계로 세분화하고, 위험산정 방식도 대폭 개선한 새로운 펀드 위험등급을 적용한 바 있다. 당시 위험 산정에 있어 등급을 결산 시점마다 재조정하고, 투자 대상 자산의 비중이 아닌 최근 3년 간 수익률 변동성 등으로 기준을 변경하도록 했다.

위험등급 산정기준은 수익률 변동성이 25%를 초과하면 1등급이 부여되고, 2등급(25% 이하), 3등급(15% 이하), 4등급(10% 이하), 5등급(5% 이하)과 6등급(0.5%) 이하 등이다. 이에 따라 위험등급은 결산일을 기준으로 변동성을 측정해 재조정되기 때문에 위험도가 낮은 펀드라도 투자대상자산의 변동성이 확대되면 청산 전에 위험등급이 바뀔 수 있다. 2016년 제도 개선 이전까지는 기존 펀드의 위험등급은 등록시점부터 청산 때까지 그대로 유지됐었다.

금감원은 이번 공모펀드 위험등급 관리 실태 점검은 제도 시행 이후 5년 간 결과를 점검하는 차원이라고 설명했다.

업계에선 정은보 신임 금감원장이 ‘사전적 감독’과 ‘사후적 감독’을 조화롭게 운영한다고 밝힌만큼, 첫 실시하는 공모펀드 위험등급 관리 실태 점검도 향후 지속적으로 추진될 가능성이 높다는 반응이다.

정은보 금감원장은 취임사에서 “바람직한 금융감독은 선제적 지도, 비조치의견서 등 사전적 감독을 통해 사고를 미연에 방지하는 것”이라며 “사후적인 제재에만 의존해서는 금융권의 협력을 이끌어내기 어렵고 결국은 소비자 보호에도 취약해질 수 있다”고 강조했다.