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21일 투자은행(IB)업계에 따르면 쿼터백운용은 이달 중순 국내 채권 ETF와 나스닥 ETF에 동시에 투자하는 채권혼합형 EMP(ETF Managed Portfolio)인 ‘쿼터백 9010 나스닥 EMP 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호’를 설정했다. 채권과 주식에 동시에 투자하는 펀드는 많지만 로보어드바이저 머신러닝 알고리즘을 활용해 나스닥 ETF 편입 비중을 조절하는 상품은 이번이 처음이다.
이 펀드는 최초 설정액의 90%를 ‘A-’급 이상으로 구성된 국내 중기우량회사채 ETF에 투자한다. 최대 손실 폭을 2~3% 수준으로 관리하는 만큼 투자 기간이 길어질수록 최초 투자금에 대한 안정성이 커지는 것이 강점이다. 3개월마다 수익금은 차익 실현한다. 채권에서만 2년 기준 4~6%의 수익을 목표로 한다.
나머지 10%는 미국 나스닥 3배 레버리지 ETF에 공격적으로 투자해 알파 수익을 내도록 설계돼 있다. 수익이 나더라도 최초 투자비중 초과분은 3개월마다 차익실현하고 10% 비중으로 재조정한다. 관련 업계 관계자는 “이익실현된 초과이익분은 원화로 환전 후 적립하고, 재투자로 인한 하락위험을 줄이고 수익을 쌓아가는 구조로 설계된 것”이라고 설명했다.
눈여겨볼 것은 나스닥 ETF 투자 비중에 대한 결정을 사람이 아닌 △경기 △이익 △심리 △기술적 요인 등을 분석해 만들어진 쿼터백운용 자체 머신러닝이 제시하는 주식 종합 신호에 따른다는 것이다. 해당 신호에 따라 나스닥 편입 비중을 전혀 가져가지 않을 수 있도록 설계 됐다.
쿼터백운용은 데이터 분석을 기반으로 투자하는 운용사다. 지난 2015년 자문사로 출발해 2016년 운용사로 전환했다. 지난 17일에는 로보어드바이저 전문 운용사로는 처음으로 비대면 일임 로보어드바이저 서비스인 앱 ‘쿼터백’을 출시하기도 했다.
