내년 '저성장·고금리' 늪 계속···은행도 '건전성 악화' 주의보

[이데일리 유은실 기자] 내년에도 저성장·고금리 등 복합위기가 지속될 것으로 예상되는 가운데, 은행권도 ‘자산건전성 악화’가 가시화될 가능성 있다는 전망이 나왔다. 올해 연체율뿐 아니라 신규 연체대출 비율이 크게 상승하자, 은행권 안팎 전문가들은 ‘건전성 리스크 대비’ 주의보를 내렸다.

(사진=연합뉴스)

◇ 가계 신규 연체대출 비율, 1년만에 0.11%p↑

한국금융연구원은 7일 오후 은행연합회에서 열린 ‘2023 금융동향·2024 전망 세미나’에서 은행업 주요 이슈로 ‘자산건전성 악화’를 꼽았다. 금융연구원은 특히 개인사업자·중소기업뿐 아니라 가계의 신규 연체대출 비율이 눈에 띄게 증가하고 있다는 점을 우려했다.

신규 연체율은 전체 대출잔액에서 신규 연체 발생액의 비율을 말한다. 이 수치가 높아지면 새로운 대출 부실이 더 늘었다는 의미라, 대표적인 ‘건전성’ 지표 중 하나다.

이미 올해 8월 기준 누적 신규 연체금액(15조6000억원)은 지난해 연간 규모(12조6000억원)을 뛰어넘었다. 대출액이 늘어난 동시에 연체율도 함께 증가하는 추세다. 가계의 신규 연체대출 비율은 2022년 2분기 0.14%에서 올 2분기 0.25%로 1년 만에 0.11%포인트(p) 늘었다. 같은 기간 개인사업자(0.17%→0.41%)와 중소기업(0.21%→0.42%)의 신규 연체대출비율은 2배 이상 증가했다.

권흥진 연구원은 “지나치게 빠른 신용확대는 금융불균형을 나타내는 지표 중 하나”라며 “우리나라는 특히 기업신용이 GDP 대비 빠르게 확대하고 있어 자산건전성에 미치는 중장기 영향에 유의할 필요가 있다”고 말했다.

은행 연체율 ‘회복 아닌 회복’…“연내 스트레스테스트”

은행권 연체율은 지금까지 비은행권에 비해 ‘관리 가능한 수준’이라는 평을 받았다, 그러나 내년부터는 리스크 누적에 따라 은행의 자산건전성 악화가 가시화될 수 있다는 설명이다. 당국과 금융권 관계자들도 내년까지 은행의 연체율 악화가 불가피하다는 전망을 내놨다.

정우연 금융감독원 은행감독국장은 “거시경제 환경이 예전보다 나빠지면서 경기 둔화에 대한 시그널이 은행권에서도 포착되고 있다”며 “경기 둔화 상황에서 가계신용, 개인사업자, 중소법인 순으로 연체율이 악화되는데, 현재 비슷한 흐름을 보이고 있다”고 설명했다. 이어 “내년 상반기까지는 지금과 비슷한 속도로 연체율 악화가 진행될 가능성이 있다”고 전망했다.

정중호 하나경제금융연구소장은 “내년도 저성장·고금리라는 판도에 큰 변화는 없을 것”이라며 “코로나 시기에 늘어난 가계부채·기업부채 문제를 어떻게 해결해야 할지가 은행 안정성뿐 아니라 우리나라 경제 과제로 떠오를 수 있다”고 진단했다.

또 연체율의 ‘용수철 효과’가 있을 수 있다는 예측도 나왔다. 코로나19 기간 동안 공급된 대출의 연체율이 정부 지원에 따라 일시적으로 눌려져 있는데, 향후 급격히 튀어 오를 수 있어서다. 결국 현 연체 상황은 ‘회복 같지 않은 회복’이라는 설명이다.

정 소장은 “현재 연체율이 늘고 있지만 과거 2013~2019년도 연체율와 비교하면 낮은 수준”이라며 “코로나 과도한 신용공급이 있었지만 연체율 비율이 낮다면, 실제 연체율은 더 심각한 수준일 수 있다. 손실흡수능력을 끌어올리는 게 중요한 시점”이라고 말했다.

이에 당국은 연체율 상승의 부작용을 최소화하기 위해 총력을 다한다는 방침이다. 올해 말 은행들은 당국 지도에 맞춰 부채 리스크를 감안한 ‘스트레스 테스트’도 진행할 것으로 보인다.

정우연 금감원 국장은 “현재 은행 자체적으로 예상손실모형을 돌려서 대손충당금을 쌓고 있는데, 최대한 위기상황을 가정해 충당금을 쌓아달라고 주문한 상황”이라며 “한국의 건전성 규제는 다른 국가와 비교하면 타이트하게 운영되고 있긴 하다. 그러나 잠재리스크가 있는 만큼 올해 은행 건전성에 대한 스트레스 테스트도 시행할 계획”이라고 말했다.