IRS스팁, CD금리 하락에 단기쪽 견조..CRS상승..옐런 대기

[이데일리 김남현 기자] IRS커브가 스티프닝됐다. CD91일물 금리가 하락하면서 단기쪽이 견조한 모습을 보였다. CRS금리는 2년물 이상에서 상승했다.

스왑시장이 전반적으로 오늘밤 예정된 자넷 옐런 미 연준(Fed) 의장 의회 청문회를 대기하는 모습이었다.

금융투자협회가 CD91일물 금리를 2bp 하락한 2.10%로 고시했다. 이는 우리은행(000030)이 CD91일물 1500억원어치를 민평금리보다 2bp 낮은 2.10%에 발행한 영향이다.

24일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 단기쪽은 하락 중장기쪽은 상승했다. 6개월이 2.7bp 하락한 2.045% 기록했다. 9개월물도 1.5bp 떨어진 2.025%를 보였다. 1년물 또한 1.3bp 내린 2.005%를 나타냈다.

3년물이 보합인 2.040%를 보였다. 반면 5년물이 0.7bp 오른 2.078%를, 7년물이 1bp 올라 2.163%를 기록했다. 10년물도 1.3bp 상승한 2.263%로 거래를 마쳤다.

본드스왑도 단기쪽은 와이든 장기쪽은 타이튼됐다. 1년구간이 0.9bp 벌어진 -0.8bp를 기록, 3일 -0.4bp 이후 3주일만에 역전됐다. 이는 또 지난달 15일 -1.4bp 이후 와이든이다. 2년구간이 0.8bp 벌어진 -4.9bp를, 3년구간이 0.2bp 확대된 -2.3bp를 보였다.

반면 5년구간은 0.3bp 좁혀진 -6.3bp를 보이며 작년 10월10일 -4.9bp 이후 4개월보름만에 타이튼됐다. 10년구간도 0.5bp 줄어든 -17.2bp를 보였다.

CRS금리가 2년 이상 구간에서 0.5bp에서 2bp씩 올랐다. 1년물은 0.5bp 떨어진 1.420%를 보였다. 반면 3년물은 0.5bp 오른 1.405%를, 5년물은 1.5bp 상승한 1.480%를 보였다. 7년물과 10년물도 2bp씩 올라 1.510%와 1.685%로 거래를 마무리했다.

스왑베이시스는 1.5bp 안쪽에서 타이튼됐다. 1년테너가 0.8bp 좁혀진 -58.5bp를, 2년테너가 1.5bp 줄어든 -63.8bp를 기록했다. 3년테너도 0.5bp 축소된 -63.5bp를 보였다. 5년테너가 0.8bp 준 -62.8bp를, 10년테너가 0.7bp 타이튼된 -57.8bp를 기록했다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “커브가 많이 움직였다. IRS시장은 우리은행 CD91일물이 언더 2bp에 발행되고 CD91일물 금리가 오전장 2.11%로 고시되면서 1년쪽 아래 오퍼가 강했다. 다만 장기쪽은 비드가 지속되며 오퍼를 찾는 분위기였다”며 “CRS도 오전에 하락했다가 상승반전했다. 커브도 1bp 정도 스팁됐다. 전반적으로 장기물에 대한 자신없음이 스왑시장에서도 나타나는 것 같다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “특별한게 없었다. 오늘 저녁으로 예정된 옐런 의장 발언을 대기하는 모습이었다. CD91일물 금리가 하락해 IRS 단기쪽 금리가 내려간게 특징이라면 특징이다”고 말했다.

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