IRS불플랫·CRS금리 하락, 채권현선물 랠리..이 총재 도비시

[이데일리 김남현 기자] 스왑금리가 일제히 하락했다. IRS는 불플랫됐고, CRS금리도 3년 이상 구간에서 3.5bp씩 떨어졌다.

국채선물과 채권현물이 랠리를 펼친 영향을 고스란히 받았다. 외국인이 선물과 현물을 중심으로 매수에 나선 것이 채권 현선물과 스왑시장 랠리를 견인한 셈이다. 다만 IRS시장에서는 최근 이어진 5년구간 비드로 선물 랠리를 따라가진 못하는 분위기였다.

관심을 모았던 한국은행 2월 금융통화위원회가 기준금리를 동결했다. 하지만 이주열 한은 총재의 기자회견이 다소 비둘기적이었다는 점도 영향을 미쳤다.

17일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 구간별로 1.8bp에서 7.5bp씩 하락했다. 6개월물이 1.8bp 내린 2.065%를 기록했다. 1년물이 2.3bp 떨어진 2.010%를 보였다. 3년물도 3.8bp 하락한 2.020%로 거래를 마쳤다. 5년물이 5.8bp 내린 2.070%를, 7년물이 7bp 하락한 2.118%를, 10년물이 7.5bp 떨어진 2.213%를 기록했다.

본드스왑은 단기쪽은 와이든, 중장기쪽은 타이튼됐다. 1년구간이 0.5bp 벌어진 0.5bp를 보였다. 3년구간은 전일과 같은 -3.4bp를 나타냈다. 반면 5년구간은 0.7bp 좁혀진 -7.9bp를, 10년구간은 1.9bp 타이튼된 -17.1bp를 기록했다. 10년구간은 전일 -19.0bp까지 벌어지며 지난달 15일 -19.5bp 이후 한달여만에 와이든됐었다.

CRS금리가 구간별로 2bp에서 3.5bp 하락했다. 1년물이 2bp 떨어진 1.415%를 보였다. 2년물도 3bp 하락한 1.350%를 나타냈다. 3년이상 구간에서는 3.5bp씩 내렸다. 3년물이 1.390%, 5년물이 1.450%, 7년물이 1.475%, 10년물이 1.650%를 기록했다.

스왑베이시스는 타이튼전환했다. 1년테너가 0.3bp 좁혀진 -59.5bp를, 3년테너가 0.2bp 줄어 -63.0bp를 보였다. 5년테너가 2.3bp 타이튼된 -62.0bp를, 10년테너가 4bp 축소된 -56.3bp를 기록했다. 3년테너의 경우 전장에서는 지난달 30일 이후 와이든됐었다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS금리가 하락했다. 국채선물 랠리 영향이다. 국채선물과 외국인 흐름 눈치를 보면서 오퍼가 내려온 형국이다. CRS는 금리하락 영향으로 오퍼가 내려왔다”며 “아무래도 이주열 총재의 약간 도비시한 멘트가 전반적으로 금리레벨 하락에 영향을 준것 같다. 연휴가 길다보니 20년물에 대한 헷지매물도 채권과 스왑시장 모두에서 나오지 않았다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS는 거의 채권 움직임에 연동했다. 특별한 이슈는 없었다. 5년짜리로 그간 페이가 굉장히 많았었는데 금통위 이후 국채선물이 강하게 움직이다보니 같이 연동한 분위기다. 다만 선물 강세에 비해서는 강세폭이 덜했다. 그간 스팁 분위기도 되돌림했다”며 “CRS도 채권 현선물과 IRS 강세에 연동해 금리가 하락했다”고 말했다.

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