엑스포넨셜운용, IT 접목한 '시그널 펀드' 출시…줌인터넷과 협업

[이데일리 이광수 기자] 엑스포넨셜자산운용이 공시와 뉴스 등 데이터를 활용해 실시간 트레이딩을 하는 사모 헤지펀드(hedge fund)를 출시했다. 이스트소프트(047560)의 금융 자회사인 엑스포넨셜운용은 계열사 줌인터넷(239340)의 부설 연구소와 협업해 수집하고 분석한 데이터를 통해 실시간으로 운용에 적용하는 새로운 전략의 펀드다.

4일 투자은행(IB)업계에 따르면 엑스포넨셜자산운용은 ‘엑스포넨셜 시그널 전문투자형 사모투자신탁 제1호’를 전날 설정했다. 초기 설정 규모는 40~50억원이다. 프라임브로커서비스(PBS) 계약을 맺은 삼성증권이 20억원 규모의 시딩(seeding)투자를 확정했다.

이 펀드의 투자 전략은 실시간으로 신호를 포착해 단기 트레이딩으로 절대 수익을 내도록 설계 돼 있다. 국내 주식을 중심으로 투자하며 목표 수익률은 연 8~12%다. 넷 익스포저(Net Exposure·롱숏 포지션비중 차이)를 최대 30% 이내로 관리해 시장과 무관한 수익을 낼 예정이다.

먼저 엑스포넨셜자산운용과 줌인터넷과 협업을 통해 기업공시와 뉴스 등 비정형 데이터 수집하고 분석한다. 데이터 분석에는 웹 크롤링(web crawling·웹에서 필요한 데이터를 수집하는 행동)과 자연어 처리 기술 등이 활용된다.

가령 자사주 취득이나 소각, 어닝 서프라이즈(깜짝 실적) 등의 공시가 나오면 롱(매수)포지션을, 유상증자나 대주주 매도, 애널리스트 목표가 하향 등의 신호에는 숏(매도)포지션을 잡아 실시간으로 수익을 낸다. 전망과 예측보다는 시장 대응에 집중하는 단기적인 트레이딩 전략으로 안정적인 절대수익을 추구하겠다는 설명이다.

지난 2017년 말 설립된 엑스포넨셜자산운용은 업계에서 독창적인 전략의 상품들을 출시해 왔다. 롱바이어스드 전략으로 운용되는 ‘엑스포넨셜A.I. PLUS 제1호’의 경우 지난해 1년 동안 24.93%의 수익을 냈다. 주식 롱숏 전략을 구사하는 ‘엑스포넨셜알파 제1호’는 같은 기간 15.76%의 수익을 냈다. 같은 기간 코스피 지수 수익률은 7.67%였다.

특히 코스닥 벤처펀드인 ‘엑스포넨셜VENTURE PLUS 제1호’의 경우 지난해 11.50%를 기록했다. 이는 같은 기간 코스닥150 지수가 마이너스(-)11.72%를 기록 중인 것과 대비된다. 작년 중순 설정된 우선주 롱숏 퀀트 펀드도 5% 안팎의 수익을 낸 것으로 집계됐다.

엑스포넨셜자산운용 관계자는 “정보기술(IT)을 활용해 기업 공시와 종목 가격 변동 등의 다양한 유형의 데이터에 실시간으로 접근하고, 신속하게 시그널을 포착해 꾸준한 알파를 만들어 나갈 계획”이라고 설명했다.