중동 리스크·금리인하 기대감에 국고채 강세[채권마감]

[이데일리 장영은 기자] 2일 국고채 금리는 안전자산 선호와 한국은행의 기준금리 인하 기대감을 반영하며 강세로 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.

국고채 3년물 금리 추이. (자료= 금융투자협회)

◇안전자산 선호·한은 금리인하 기대감에 국고채 강세

이날 금융투자협회에 따르면 국내 채권 시장 벤치마크 역할을 하는 국고채 3년물 금리는 고시 금리 기준 전거래일대비 3.1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 2.780을 기록했다. 이는 2022년 3월31일(2.663) 이후 약 2년 반 만에 최저치다.

이밖에 장단기물이 모두 강세였다. 국고채 2년물 금리는 전거래일 대비 1.5bp 하락한 2.798%이었고, 5년물은 4.4bp 하락한 2.843%를, 10년물은 6bp 내린 2.932%로 마감했다. 20년물은 6.3bp 떨어진 2.841%, 30년물은 6bp 내린 2.812%로 장을 마쳤다.

지난 밤 뉴욕 채권 시장은 중동 긴장감 고조를 가장 크게 반영했다. 고용, 업황 지표도 발표됐지만 이란과 이스라엘의 확전 우려에 안전자산 선호가 강화되면서 3년물을 제외한 미 국채 금리가 모두 하락했다. 2년물은 전거래일 대비 4.5bp 내린 3.606%에 거래를 마쳤고, 10년물 국채금리도 7bp 빠진 3.732%를 기록했다.

서울채권시장도 미국 시장 영향에 한국은행의 10월 금리인하 기대감 등을 반영하며 금리 하락(가격 상승) 압력을 받았다. 외국인 투자자는 국채선물 순매수를 보이며 국고채 가격 상승에 힘을 보탰다.

국내 한 자산운용사 채권운용역은 “오늘 국고채 시장은 중동 지역 긴장감 고조도 있지만 국내 물가가 충격적으로 낮게 나온 영향을 많이 받은 것 같다”면서도 “이미 시장이 (기준금리 인하를) 너무 선반영한 측면이 있어 강세가 지속된다고 해도 그 폭이나 추세가 오래가긴 힘들 것 같다”고 분석했다.

이날 개장 전 이란이 이스라엘을 향해 대규모 탄도미사일 공격을 감행했다는 소식이 전해지면서 중동 지역 확전 우려에 안전자산 가격이 상승했다. 이어 지난달 국내 소비자물가 상승률이 1.6%로 42개월만에 1%대를 기록했다. 한국은행의 10월 금리인하 가능성이 더 커졌다는 분석이 나왔다. 금통위는 지난 7월 금리인하 시기를 검토하고 있다고 공식적으로 밝혔으나, 수도권 집값 급등과 이에 연동한 가계부채의 가파른 증가세를 경계하며 기준금리를 동결한 상태다.

10년 국채선물 가격 차트(자료=엠피닥터)

◇외국인 국채선물 ‘사자’…美 고용지표 주목

국채선물시장도 강세였다. 엠피닥터에 따르면 이날 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일보다 7틱 오른 106.42에 마감했다. 10년 국채선물(KTB10)은 전거래일 대비 53틱 오른 117.91을 기록했다. 틱은 선물계약의 매입과 매도 주문시 내는 호가단위를 뜻한다. 틱이 오르면 선물가격이 강세라는 의미다.

수급별로는 외국인이 3년 국채선물서 7317계약, 10년 국채선물서 7093계약을 각각 순매수했다. 금융투자사는 3년물에서 2771계약, 10년물에서 7148계약 각각 순매도했다.

30년 국채선물은 전거래일 대비 1.38포인트 오른 143.48에 장을 마쳤으며, 66계약이 체결됐다.

미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 47만2859계약에서 이날 47만6054계약으로 증가했고. 10년 국채선물은 22만7732계약에서 23만4260계약으로 늘었다.

시장은 오는 4일 발표되는 9월 미국 고용 지표를 주시하고 있다. 지난 8월 비농업고용자 수는 14만2000명 증가하며 노동시장 냉각 우려를 완화시켰다. 이번에도 이같은 추세가 이어질지 관심이 쏠리고 있다. 실업률은 7월 4.3%에서 8월 4.2%로 소폭 하락했으며, 지난달에도 비슷한 수준을 이어갔을 것으로 예상되고 있다.

이보다 앞서 3일에는 미국 주간 실업수당 청구건수가 발표된다. 지난주 신규 청구건수는 21만8000건으로 직전주(22만2000건)와 시장 예상치(22만5000건)를 모두 밑돌았다.

한편, 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일에 비해 0.01%오른 3.52%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 3.59%에 마감했다.