라임 “현재 손실 규모 6341억원…무역펀드 반영시 확대”

by김윤지 기자
2020.02.24 08:18:53

[이데일리 김윤지 기자] 대규모 환매 중단을 결정한 라임자산운용 측은 173개 자펀드의 손실 규모가 6341억원(2월23일 기준)에 달한다고 24일 밝혔다.

라임은 이날 ‘라임자산운용 펀드의 고객 기준 손실 금액 안내’라는 보도자료를 통해 “대부분 자펀드들의 기준가격 조정이 지난 21일 완료됐다”면서 “이는 총수익스와프(TRS) 레버리지 효과로 인한 손실이 반영돼 있으며 개별 자산이 담겨있는 일부 자펀드의 손실 및 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “173개 자펀드 기준 가입 금액은 약 1조 6335억원으로 최악의 경우(전액 손실)에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것”이라고 덧붙였다.

그래픽=이데일리 이미나 기자

라임은 삼일회계법인을 통해 모펀드 ‘플루토-FI D-1호’(사모채권), ‘테티스 2호’(메자닌)와 자펀드에 대한 실사를 진행해 순차적으로 기준가를 반영했다. 모펀드의 투자자산과 중복되지 않으면서 직접 편입한 자산이 있는 자펀드는 2월 말 추가 조정이 있을 예정이다. 실사 결과가 아직 나오지 않은 ‘플루토-TF 1호’(무역금융펀드)의 기준가격 일부 하락도 2월 말에 이뤄질 계획이다.

펀드의 손실은 펀드의 설정액(좌수)과 순자산(NAV)의 차이로 계산될 수 있다. 하지만 라임은 복잡한 모자구조를 취하고 있다. 라임은 “환매 중단된 펀드의 투자 구조는, 고객들이 자펀드를 가입하고, 자펀드가 다시 모펀드를 직접 또는 TRS를 통해 간접 형태로 투자하는 방식”이라면서 “회사 펀드의 전체 설정액과 순자산(NAV)은 상당 부분 중복 계산될 수밖에 없어 자펀드의 설정액과 순자산(NAV)의 차이를 계산하는 방식을 취해야 한다”고 설명했다.