탄핵 정국에…당국, 은행 '추가자본 적립' 유예 만지작

by김국배 기자
2024.12.12 19:43:54

[이데일리 김국배 기자] 비상계엄사태 이후 금융시장의 변동성이 확대되면서 연말 은행권에 도입할 예정이던 추가자본 적립 규제가 내년으로 미뤄질 전망이다. 경제 불확실성이 커진 상황에서 자본 적립 부담까지 늘어나면 은행이 중소기업에 대출을 내주거나 배당을 할 여력이 줄어들기 때문이다.

[이데일리 김정훈 기자]

12일 금융당국에 따르면 금융감독원은 은행권 스트레스 완충 자본 제도를 내년으로 미루는 방안을 금융위원회와 협의할 계획이다. 금융당국 관계자는 “은행권에서 시행 시기를 조정해달라는 요청이 있었고 현재 상황상 단계적 적용 등 여러 방안을 검토하는 중이다”고 말했다.

스트레스 완충 자본은 은행별로 금리·환율 등이 급격하게 상승하는 비상 상황에서도 건전성을 유지할 수 있는지 살펴보는 ‘스트레스 테스트’를 실시하고 그 결과에 따라 자본을 더 적립하도록 하는 제도다. 이 제도를 도입하면 테스트 결과 보통주자본비율(CET1) 하락 수준에 따라 최대 2.5%포인트까지 추가자본 적립 의무가 부과된다. 현재 규제 비율은 CET1 8%·기본자본비율 9.5%·총자본비율 11.5%(금융체계상 중요한 은행은 1%포인트 가산)로 은행지주는 CET1 규제 비율이 최대 11.5%까지 높아진다.

금융당국이 속도 조절에 들어간 건 최근 금융시장 변동성이 급격히 커진 상황에서 은행이 추가자본 적립 부담이 늘어나면 중소기업 자금 공급이나 배당 등에 영향을 미칠 수 있어서다. CET1은 보통주자본을 위험 가중 자산으로 나눈 값이다. 대출을 확대할수록 이 비율은 낮아지며 이 비율이 안정적으로 유지돼야 금융회사가 주주 환원에 신경 쓸 여력을 확보할 수 있다. 보통 13%가 주주 환원의 기준점이다.



이 때문에 규제 비율이 올라가면 은행은 보통주 자본을 늘리거나 위험가중자산을 줄여야 한다. 보통주 자본을 늘려야 하니 배당금 지급 여력이 줄어들고 위험가중자산을 줄여야 하니 대출·투자 활동은 축소해야 할 수 있다. 이복현 금감원장은 금융상황 점검회의에서 “일시적 금융시장 변동성 확대로 금융회사의 재무적 탄력성이 축소돼 긴요한 자금공급, 정상적인 배당 등에 영향을 주지 않도록 시장과 소통하겠다”며 “규제 합리화를 위한 다양한 과제를 발굴해달라”고 주문했다.

가뜩이나 이미 환율이 올라가면서 은행은 자본비율 관리에 비상이 걸렸다. 주요 금융지주의 지주사 CET1은 환율이 10원 오를 때 약 0.01~0.02%포인트 떨어지는 것으로 알려졌다. 은행 대부분이 스트레스 완충 자본을 추가 적립해도 규제 비율을 웃돌긴 하나 일부 지방은행 등은 CET1이 규제 비율 턱밑까지 차올랐다. 금감원에 따르면 지난 9월 말 기준 국내 은행(8개 은행지주·20개 은행)의 CET1은 13.33%였다. 우리금융(11.96%), DGB지주(11.77%), 기업은행(11.67%)은 금융당국 권고치인 12%를 밑돌았다.

일각에선 내년부터 100%로 정상화되는 유동성 커버리지 비율(LCR) 규제의 정상화 시기를 미뤄야 한단 지적도 나온다. LCR은 금융사의 외환 건전성을 보여주는 지표로 이 규제를 완화하면 은행들이 보유해야 하는 달러 비중이 작아져 시중에 달러 공급을 늘리는 효과가 있다.