외인 국채선물 양매도와 BOJ 동결…3년물 금리, 2.95%대[채권분석]

by유준하 기자
2024.10.31 12:11:57

[이데일리 유준하 기자] 31일 국내 국고채 시장은 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약세를 보인다. 금리와 가격은 반대로 움직인다.

장 중 외국인이 국채선물을 순매도 중인 가운데 일본은행은 기준금리를 동결했다. 다만 기자회견 발언에 따른 여진은 주시할 필요가 있겠다. 이번 주 후반과 내주 미국 대선, 연방공개시장위원회(FOMC) 이벤트가 산적하나 저가매수 관점은 유효하다는 견해도 나온다.

10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)

장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 6bp 오른 3.26%로 출발했다. 월말인 만큼 단기자금시장이 다소 빡빡한 것으로 풀이된다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 2.5bp 상승 중이다.

장 중 일본은행은 이날까지 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 0.25%로 동결했다.

앞서 이번 동결은 일본 내 정치 지형 변화 등에 따라 금융시장에 큰 변화를 주지 않을 것이란 견해가 지지를 받으며 충분히 예상된 바 있다. 이에 향후 기자회견의 변동성도 크지 않을 것으로 전망된다.

한 자산운용사 채권 운용역은 “금리 경로에 영향을 줄 이벤트가 아직까지 남아있는 만큼 관심있게 봐야할 것 같다”면서도 “국고채가 크게 박스권을 벗어나지 않는 선에서 보면 크레딧을 관심있게 보고 있는데 만기 도래분도 꽤 있고 스프레드도 벌어지며 꽤 되돌림이 나온 상황”이라고 짚었다.



이어 “다만 AA급들이 AAA급 대비 강세를 보였던 점을 충분히 되돌리고 나면 어느정도 안정화되지 않을까 싶다”면서 “연말까진 저가매수 관점을 유지할 것”이라고 덧붙였다.

이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 9월 개인소비지출(PCE) 가격지수와 주간신규실업수당청구건수, 10시45분에는 미국 10월 시카고연은 구매관리자지수(PMI) 등이 발표된다.

오는 11월1일 고용보고서를 앞둔 만큼 해당 지표들의 미국장 영향력은 제한적일 공산도 있다.

이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 12시7분 기준 2.982%, 2.954%로 각각 1.9bp 상승하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 1.8bp, 2.2bp 상승한 3.018%, 3.124%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 1.3bp, 0.6bp 상승한 3.040%, 2.956%를 기록 중이다.

국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 6틱 내린 105.78에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 19틱 내린 115.98에 거래 중이다. 30년 국채선물은 34틱 내린 139.56을 기록, 2계약이 체결됐다.

수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1151계약 등 순매도, 은행 3121계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 3841계약 등 순매도를, 금투 2602계약 등 순매수 중이다.