바젤Ⅲ 도입시 국내은행 유동성비율 `빨간불`

by정영효 기자
2010.12.16 19:59:45

[이데일리 정영효 기자] 지난 11월 G20 서울 정상회의에서 합의된 바젤Ⅲ를 당장 도입할 경우 국내은행들은 유동성 부문에서 요구기준을 맞추지 못하는 것으로 나타났다. 반면 자본적정성과 차입(레버리지)비율은 바젤Ⅲ가 요구하는 최소기준을 충족시키는 것으로 분석됐다.

바젤Ⅱ를 대체할 새 은행 자본·유동성 기준(바젤Ⅲ)을 만드는 국제기구인 바젤위원회(BCBS)는 바젤Ⅲ를 도입할 경우 주요 은행들이 어느 정도 기준을 충족하는지를 분석한 규제영향평가(QIS) 결과를 16일 발표했다.

국내은행 가운데는 국민, 우리, 신한, 하나, 기업은행(024110) 등 5곳이 대형은행 그룹(Group1)으로 농협과 부산은행(005280), 대구은행(005270)이 기타은행 그룹(Group2)에 포함됐다.

자본적정성비율과 레버리지비율, 유동성비율 등 크게 세가지로 구성되는 바젤Ⅲ가 도입될 경우 우리나라 은행들은 유동성비율에서 요구기준을 미달하는 것으로 나타났다.유동성이 급격히 빠져나가더라도 30일 동안 버틸수 있는지를 나타내는 지표인 단기유동성비율(LCR)의 경우 국내 대형은행은 76%, 농협과 부산은행(005280), 대구은행(005270)은 75%로 100%인 최소기준보다 25~26%포인트 낮았다. 1년 간의 유동성 수준을 나타내는 중장기유동성비율(NSFR)은 대형은행이 93%, 농협·부산·대구은행은 99%로 1~7%포인트 미달했다.

금융당국은 국내은행들의 유동성비율이 당장은 요구조건을 미달하지만 실제 적용 때까지는 5~8년이 남아있기 때문에 충분히 준비할 수 있다고 밝혔다. LCR비율은 2015년부터 시행되며 NSFR비율은 2018년부터 적용된다.



금융당국은 국내은행들이 유동성비율을 맞추기 위해 현금화하기 쉬운 자산을 늘릴 것으로 예상했다. 바젤Ⅲ 체제하에서는 정기예금, 국공채 등 현금화가 쉬운 자산일수록 가중치를 높게 부여받기 때문에 유동성비율을 높이는데 도움이 된다.

따라서 국내은행들이 급여계좌 고객 등 주거래고객에 대한 차등금리를 적용하는 등 안전예금을 확대하기 위한 경쟁을 가속화하고, 국공채나 `AA-` 등급 이상의 회사채 투자수요가 늘어날 것으로 금융당국은 전망했다. 또 은행채도 1년물보다 2~3년물 등 만기가 긴 채권을 많이 발행할 것으로 전망했다.

바젤Ⅲ를 구성하는 다른 두 부문인 자본적정성 비율과 레버리지 비율에서는 국내은행들이 요구기준을 모두 충족했다.

바젤Ⅲ를 도입할 경우 우리나라 대형은행의 BIS비율은 13.5%, 기본자본비율(Tier1 비율)은 10.4%, 보통주자본비율은 10.3%로 최저기준인 10.5%, 8.5%, 7%를 크게 초과했다. 기타은행 그룹의 경우도 13.4%, 10.0%, 9.7%로 요구기준을 충족했다.

레버리지비율은 대형은행의 경우 4.6%, 기타은행 그룹의 경우 5.1%로 최저기준인 3%를 1.6~2.1%포인트 상회했다.

금융당국 관계자는 다만 "자본비율을 크게 미달하는 선진국 은행들이 앞으로 자본조달에 나설 것으로 예상되는 만큼 중장기적으로는 국내은행도 만기가 돌아오는 후순위 채권 등을 차환발행하는데 부담이 발생할 수 있을 것"이라고 내다봤다.