by이수연 기자
2012.11.20 16:23:00
[이데일리TV 이수연PD] 오후장의 시작!! 매일 오후 1시 부터 시작되는 <마켓플러스>에서 오전 시장의 분석을 통한 오후의 대응 전략을 전문가와 함께 세워봅니다.
‘ELW 제대로 알기’ 코너에서는 그동안 어렵게만 느껴졌던 ELW에 대해서 전문가와 함께 자세히 알아봅니다.
매일 오후 JP모간의 김나이 부장이 쉽고 재미있게 ELW의 모든 것에 대해 설명해 드립니다.
- 주가가 변할 때 ELW의 변화를 알려주는 지표
- 주가가 변할 때 ELW의 변화를 알려주는 지표는 델타(delta, Δ)
- ELW 잔존 기간 동안 ELW 가격의 변화를 알려주는 지표는 쎄타(theta, θ)
- 주가 변동 폭이 큰 주식과 작은 주식이 ELW가격에 어떤 관련이 있는지 알려주는 변동성과 관련된 지표는 베가(vega)
- 행사가격 수준은 ELW 가격대비 어느 정도 수준이 되어야 하는지 알려주는 지표는 패리티 (내가격, 등가격, 외가격)
- 기초자산 가격이 1단위 변화할 때 ELW 가격이 변화하는 비율
- ELW 가격이 기초자산의 가격 변화에 대해 얼마나 민감하게 반응하는지를 나타내는 지표
- ELW 가격 변화량 ÷ 기초자산 가격 변화량
- 범위는 -1≤델타≤+1
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