CRS 6거래일만 상승, 베이시스도 축소반전..IRS베어스팁, 장중오퍼우위

by김남현 기자
2013.09.03 16:29:18

[이데일리 김남현 기자] CRS금리가 6거래일만에 상승반전했다. 이에 따라 스왑베이시스 역전폭 역시 6거래일만에 축소로 돌아섰다. 최근 CRS금리가 하락세를 이어갔던데다 전일 삼성중공업(010140) 선물환에 금리가 크게 밀린데 따른 반작용도 영향을 미쳤다.

IRS시장은 전반적으로 조용했다. 장막판 국채선물이 밀린 탓에 금리가 소폭 오르며 커브 역시 스티프닝됐다. 이 역시 채권현물 흐름과 유사한 모습이다. 장중에는 2~3년 구간으로 기존 페이 포지션 청산에 따른 오퍼물량이 많았다. 마감무렵에도 5년구간으로 오퍼가 나오는 모습을 연출했다.

3일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 1~2bp 정도 올랐다. 1년물과 5년물, 7년물이 전장대비 1bp씩 올라 2.74%와 3.20%, 3.35%를 기록했다. 3년물도 약보합수준을 보이며 2.99%를 보였다. 10년물은 어제보다 2bp 상승해 3.50%로 거래를 마쳤다.

본드스왑은 큰 움직임이 없는 가운데 구간별로 보합에서 1bp 움직임에 그쳤다. 1년과 10년구간은 각각 1bp 축소되며 6bp와 -10bp를 기록했다. 반면 3년구간은 1bp 벌어져 6bp 수준을 보였다. 5년구간은 전일과 같은 -2bp를 보였다.

CRS금리는 1년물 이상에서 5bp씩 올랐다. 1년물이 1.97%, 3년물이 1.74%, 5년물이 2.16%, 7년물이 2.39%, 10년물이 2.62%를 기록했다.



스왑베이시스는 3~5bp씩 타이튼됐다. 1년과 5년테너가 4bp씩 좁혀져 각각 -77bp와 -104bp를 보였다. 3년테너도 5bp 줄어 -125bp를 기록했다. 10년테너 역시 3bp 축소된 -88bp를 나타냈다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS는 10년물 이상에서 금리가 1bp쯤 올라 커브만 1bp정도 스팁됐다. 장막판에 국채선물이 밀리면서 반영한 정도다. 장중에는 내내 2~3년테너로 오퍼가 많았다. 역시 역외의 기존 페이 포지션 청산시도가 지속됐던 것 같다”며 “마감무렵에도 5년 테너로 오퍼가 꽤 나오고 있다”고 말했다.

그는 또 “CRS는 최근 조정을 받아서인지 5bp 정도 상승하며 마감했다. 다만 금리가 아침부터 거래 별로 없이 쭉 올랐던걸 보면 알려지지 않은 뭔가 있었던 것 같다”고 덧붙였다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “CRS가 전일 삼성중공업 선물환에 크게 밀렸다 오늘 다시 오르는 분위기였다. 특별한 플로우가 감지되는 것은 없었다”며 “이에 반해 IRS는 상대적으로 조용했다. 국채선물도 크게 움직이지 않았다. 5년 이상 구간에서는 약간 비드 인터레스트가 나오면서 커브만 소폭 스팁됐다. 활발한 거래는 없었고 5-10년 스프레드 거래가 있었던 정도”라고 전했다.