미국 PMI 서프라이즈·국발계 소화…장기물 위주 금리 상승[채권분석]

by유준하 기자
2024.05.24 13:14:23

[이데일리 유준하 기자] 24일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 상승을 반영하며 약세를 보인다. 장기물 금리 위주로 상승하는 가운데 외국인은 10년 국채선물을 5000계약대 순매도 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.

10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)

이날 마켓포인트에 따르면 장내 국고채 3년물 금리는 오후 1시3분 기준 3.421%로 2.1bp 상승하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 3.0bp, 4.5bp 상승한 3.450%, 3.510%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 2.7bp, 3.4bp 상승한 3.442%, 3.354%를 기록 중이다.

국채선물도 약세다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 6틱 내린 104.43에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 38틱 내린 112.40에 거래 중이다. 30년물은 58틱 내린 130.92을 기록 중이나 단 2계약 체결에 그쳤다.

수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1047계약, 금투 959계약 등 순매도 중이고 은행 1858계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 5107계약, 은행 563계약 등 순매도, 금투 4848계약 등 순매도 중이다.

이날 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 3bp 오른 3.56%로 출발했다. 시장은 간밤 미국 5월 구매관리자지수(PMI) 서프라이즈를 소화하는 가운데 전날 장 마감 후 공개된 국채발행계획에서 장기물 공급 부담을 반영하며 장기물 위주로 금리가 상승 중이다.

간밤 공개된 스탠더드앤푸어스(S&P) 5월 미국 서비스업 PMI 예비치는 54.8을 기록, 시장 전망치 51.5를 큰 폭으로 상회했다. 특히나 4월 확정치 50.9에 비해서도 큰 폭으로 상승했다.

또한 5월 제조업 PMI 예비치도 50.9를 기록하며 시장 전망치 50.0을 웃돌았다. 4월 확정치 49.9에 비해서도 소폭 상승했다.

전날 장 마감 후 공개된 6월 국채발행계획에선 전체 발행량이 14조5000억원으로 지난달 15조원 대비 5000억원 줄어들었으나 30년물 발행물량은 교환 5000억원을 더해 총 4조3000억원으로 같은 기간 1000억원 줄었다.

한 보험사 채권 운용역은 “간밤 미국채 금리 상승과 국발계서 예상 대비 장기물 공급이 많았다”면서 “내주 미국 개인소비지출(PCE) 전까지는 이 같은 흐름이 이어지지 않을까 생각한다”고 전했다.

한편 장 마감 후에는 오후 9시30분 미국 4월 내구재수주가 발표, 오후 10시45분에는 월러 연준 이사의 발언이 예정됐다.