by최현석 기자
2002.05.29 12:32:00
[edaily 최현석기자] 29일 오전 국채선물옵션 시장은 전날 거래침체에서 벗어나 다양한 행사가격이 매매되는 등 비교적 활발한 모습을 보였다.
이날 국채선물옵션 시장에서 6월물 거래량은 12시 현재 전날보다 62계약 늘어난 121계약을 기록하고 있다. 콜옵션 47계약, 풋옵션 74계약으로 풋거래가 우위를 보이고 있다.
104.0 콜은 0.10에서 0.19로 체결가가 올라가며 46계약 체결됐고 104.0 풋은 0.10에서 0.06으로 낮아지며 24계약 체결됐다. 104.5 콜은 0.03에서 1계약 체결됐고 104.5 풋은 0.35에서 6계약 체결됐다.
103.0 풋도 0.01에서 39계약 체결돼 눈길을 끌었고 103.5 풋은 0.02에서 5계약 체결됐다.
내재변동성은 콜은 2.0%, 풋은 3.4%로 전체 2.9%를 나타냈다. 대부분 3.0% 이하 내재변동성을 나타냈으나 103.0 풋은 4.5%의 높은 변동성을 기록했다.
풋거래는 기타법인과 증권사가 29계약과 17계약 순매수를, 선물회사와 기타금융이 28계약과 20계약 순매도를 기록했다. 콜은 선물회사와 개인이 19계약과 5계약 순매수를, 증권사와 기타법인이 각 12계약 순매도를 나타냈다.
한 선물회사 관계자는 "만기가 다가오고 있어 외가격 옵션이 부각되는 모습"이라며 "103 풋이 거래가 많이 되는 것은 1만원짜리 복권식 매수 세력과 옵션 만기일까지 선물가격이 103까지 하락하지 않은면 수익이 생길 것으로 보고 프리미엄 채기는 측의 전형적인 옵션거래가 이뤄지는 모습"이라고 말했다.
한 은행 관계자는 "104 콜의 호가 갭이 메워진 것이 특징적"이라며 "이제 매수, 매도 잔량이 늘어나고 다음달에 상장종목수가 늘면 거래가 원활해 질 수 있을 것"이라고 말했다.