SVB 사태 점검…인터넷전문은행 대규모 예금이탈 가능성 낮다
by하상렬 기자
2023.06.21 11:00:00
[한은, 6월 금융안정보고서]
총자산 규모 92조, 전년동기比 16.9%↑
비대면 예금 많지만, 예금보험 비중 높아 이탈 가능성↓
"위험 대응능력도 있지만, 수신예금 안정성 제고해야"
[이데일리 하상렬 기자] 미국 실리콘밸리 은행(SVB)과 유럽 크레디트 스위스(CS) 사태 등으로 촉발된 금융시스템 불안이 여전한 가운데, 한국은행이 잠재리스크 점검에 나섰다. 우리나라 인터넷전문은행은 대규모 예금 이탈 가능성이 낮고, 위기 시 대응능력도 양호한 것으로 나타났다.
한국은행은이 21일 ‘6월 금융안정보고서’를 통해 “인터넷전문은행은 높은 성장세를 지속하는 가운데 수익성은 낮은 수준을 보이고 있으나, 손실흡수능력과 유동성 대응능력은 양호한 것으로 평가된다”고 밝혔다.
보고서에 따르면 올해 4월말 인터넷전문은행의 총자산 규모는 92조원으로 전년동기비 16.9% 증가했다. 여타 4대 시중은행(4.6%) 대비 높은 성장세를 이어갔다. 반면 당기순이익은 여전히 낮은 수준이다. 1분기 당기순이익은 800억원으로 예대마진 확대 등에 따른 이자이익 증가에도, 영업 초기 IT기술투자 비용, 대손비용 및 유가증권 관련 손실이 영향을 미쳤다.
높은 비대면 예금조달 의존도에도 불구하고, 예금보험 대상 예금 비중이 높아 예금이탈 가능성이 높지 않은 것으로 평가됐다. 수시입출식예금 비중이 총예금의 69.1%, 은행 건전성 강화 국제기준인 바젤Ⅲ 기준 불안정 예금 비중이 70.4%로 여타 4대 시중은행(각각 42.7%, 29.8%)에 비해 높아 수신예금 안정성이 상대적으로 낮을 수 있지만, 비(非)보험예금 비중이 총예금 22.3%에 불과했다. 이에 따라 자금 안정성에 대한 예금자들의 우려가 상당폭 완화할 것이란 분석이다.
대출 연체율은 4월말 0.85%를 기록했다. 작년 이후 상승세를 지속하고 있다. 이는 중·저신용자 대출 확대, 신규 은행 영업 초기 취급한 대출 연체 발생, 대출금리 상승에 따른 차주의 이자 부담 증가 등 영향으로 신규연체가 빠르게 증가한 데 기인한다.
유가증권 보유 비중은 총자산의 32.6%를 기록했다. 4대 시중은행(18.1%)보다 높지만, 시장금리 상승 시 순자산가치 하락 위험은 크지 않다는 평가다. 유가증권의 평균 만기는 4월말 기준 2.4년으로 여타 시중은행(1.9~2.2년)과 큰 차이가 없고, SVB(5.7년)에 비해선 크게 낮아 금리 변동으로 인한 보유 유가증권 가치변화는 크지 않다는 분석이다.
작년 시장금리 상승에 따른 유가증권의 미실현손실은 총 자기자본의 8.7%으로 추정됐다. 만기보유증권 만기 이전 매도시 예상손실을 모두 반영하더라도 자본비율은 1.2%포인트 하락에 그치는 것으로 나타났다.
한은은 인터넷전문은행의 비보험예금이 전액 이탈하더라도 예금지급 요구에 대응할 여럭이 있다고 판단했다. 비보험예금 대비 고유동성자산 비율이 3월말 178.3%로 작년 하반기 시장금리 상승에 따른 하락에도 불구하고 100%를 크게 상회하는 것으로 집계됐다.
다만 한은은 수신예금의 안정성을 제고할 필요가 있다고 지적했다. 기술적으로 이탈이 쉬운 비대면 예금의 특성을 감안할 때 급여자동예치계좌나 신용·체크카드 사용 등의 예금을 적극적으로 확보해야 한다는 것이다. 또한 향후 부실 확대에 비대하는 차원에서 연체채권 대손상각 및 대손충당금 적립을 강화하는 동시에 신용평가시스템(CS) 고도화 노력으로 차주의 상환능력 평가 역량을 제고해야 한다고도 덧붙였다.