by최현석 기자
2002.10.28 11:25:57
[edaily 최현석기자] 28일 산업은행 한 옵션딜러에 따르면 달러/원 옵션시장에서는 참가자들이 관망세를 보이며 변동성이 보합상태를 나타내고 있다.
리버설 거래는 매도측(콜매도·풋매수)이 증가하며 호가가 낮아지고 있다. 고시호가는 약간 콜오버를 나타내고 있으나, 실제 거래상 1~3개월물은 -0.2/0.2%로 사실상 중립상태를 나타내고 있다. 풋오버(달러매도권리 주문우위) 전환 가능성이 농후한 것으로 환율하락에 대한 전망이 강해지고 있는 것을 반영한다.
달러/엔 리버설은 달러/엔 환율 124엔대 유지에도 불구 풋오버 강도가 강해지고 있다. 대부분의 아시아 통화 변동성은 하향 안정세를 보이고 있다.
이 딜러는 "리버설 거래에서 매수측이 낮은 가격에서 주문을 내놓고 있다"며 "30일 일본 부실채권 대책발표를 앞두고 거래가 관망세를 보이고 있으나, 엔 강세요인에 대한 예측이 강해 달러/엔 리버설에서 풋오버가 강화되고 있다"고 말했다.
해외 달러/원 옵션 시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물 매수와 매도호가가 전주말보다 10bp(=0.1%포인트)와 20bp 상승한 9.1/10%를 기록하고 있다.
25% 리버설 거래는 1개월~1년물이 0/0.5% 달러 콜오버를 나타내고 있다.
달러/엔 변동성은 1개월물이 9.2/9.6%를, 리버설 1개월물은 0.3/0.6%로 전주말 0.15/0.3%에 비해 달러풋오버 강도가 강화됐다.
*변동성 추이(단위: %)
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고시일 시간 1개월 2개월 3개월 6개월 1년
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10/28 1115 9.10/10.00 9.10/10.00 9.10/10.00 9.10/10.00 9.10/10.00
10/25 1100 9.00/ 9.80 9.00/ 9.80 9.00/ 9.80 9.00/ 9.80 9.00/ 9.80