by최현석 기자
2002.11.27 10:20:05
[edaily 최현석기자] 27일 산업은행 한 옵션딜러에 따르면 달러/원 옵션시장에서는 변동성 하락세가 지속되고 있다. 환율이 조정을 받고 있으나, 박스권은 유지할 것이라는 예상이 많은 데 따른 것으로 분석된다.
거래는 대체로 한산한 편이며, 2~3개월물 20%와 25% 델타 위주로 스트랭글 주문이 주를 이루고 있다.
이 딜러는 "변동성이 낮은 편이라 매도세가 약한 편이나, 매수세도 많지 않아 1개월물은 거래가 거의 이뤄지지 않고 있다"고 말했다.
해외 달러/원 옵션 시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물 매수호가가 전날보다 10bp(=0.1%포인트) 하락한 7.4/8.4%를 기록하고 있다.
25% 리버설 거래는 1개월~1년물이 -0.1/0.4% 달러콜로 전날과 같은 수준을 나타내고 있다.
달러/엔 변동성은 1개월물이 8/8.4%로 하락세를 보이고 있고, 리버설 1개월물은 0.4/0.6%로 달러 풋오버 강도가 강화됐다.
*변동성 추이(단위: %)
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고시일 시간 1개월 2개월 3개월 6개월 1년
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11/27 1015 7.40/8.40 7.75/8.75 8.10/9.10 8.50/9.20 8.60/9.30
11/26 1010 7.50/8.40 7.80/8.70 8.10/9.10 8.40/9.40 8.50/9.50
11/25 1010 7.80/8.80 8.00/9.00 8.20/9.20 8.60/9.60 8.70/9.70