by최현석 기자
2002.11.04 10:49:01
[edaily 최현석기자] 4일 산업은행 한 옵션딜러에 따르면 달러/원 옵션시장에서는 1개월물 리스크 리버설 호가가 달러 풋오버(매도권리 주문 우위) 상태로 전환됐다.
이날 해외 달러/원 옵션 시장(OTC)에서 25% 리크스 리버설 1개월물은 0.1/0.4% 달러풋오버를 나타내고 있다. 현물환율 하락 가능성에 무게가 더해지고 있는 것을 반영하는 것. 그러나 호가가 넓은 편이라 거래가 활발하지는 않은 상황이다.
이 딜러는 "리버설은 1개월물이 풋오버 전환됐으나, 매수호가가 강하지는 않은 편"이라며 "변동성은 아시아 통화 전체적으로 완만한 하락세를 보이고 있다"고 말했다. 그는 "미 금리인하를 앞두고 아직은 관망하는 분위기가 나타나고 있다"며 "이날 도쿄와 싱가포르 시장이 휴장인데다 연말을 앞두고 참가자들이 북(Book)을 닫고 있어 거래는 한산한 편"이라고 덧붙였다.
변동성(Volatiliby)은 1개월물 매도호가가 전주말보다 20bp(=0.2%포인트)와 하락한 8.9/9.5%를 기록하고 있다.
25% 리버설 거래는 1개월물만 0.1/0.4% 풋오버를 나타내고 있고 2개월~1년물은 -0.3/0.3%로 중립을 나타내고 있다.
달러/엔 변동성은 1개월물이 9.25/9.55%를 나타내고 있고, 리버설 1개월물은 0.7/0.9%로 달러풋오버 강도가 강해지고 있다. 달러/엔 역시 하락가능성에 대한 기대가 커지고 있는 것.
*변동성 추이(단위: %)
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고시일 시간 1개월 2개월 3개월 6개월 1년
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11/04 1045 8.90/ 9.50 8.90/ 9.50 8.90/ 9.50 8.90/ 9.50 8.90/ 9.50
11/01 1030 8.90/ 9.70 8.90/ 9.70 8.90/ 9.70 8.90/ 9.70 8.90/ 9.70