by최현석 기자
2002.10.21 10:32:25
[edaily 최현석기자] 21일 산업은행 한 옵션딜러에 따르면 달러/원 옵션시장에서는 현물환율 조정으로 변동성이 약간 하락하고 있다. 변동성 1개월 매수호가는 다시 9% 수준으로 떨어지고 있다.
환율의 추가적인 급등이나 급락이 예상되지 않고 있어 옵션거래 참가자들이 적극적인 변동성 거래에 나서지 않고 있다. 기업의 헤지성 거래 문의도 줄어든 상황이다.
이 딜러는 "변동성 매수측이 지난주말쯤 매수초과분(롱)을 대부분 커버된 것 같다"며 "옵션 매수가 둔화되고 있고 매도측도 관망하는 모습"이라고 말했다.
해외 달러/원 옵션 시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물 매수와 매도호가가 전날보다 bp(=0.%포인트)와 bp 한 /%를 기록하고 있다.
25% 리버설 거래는 1~2개월물이 0.3/0.8%, 3개월~1년물이 02./0.6%로 달러 콜오버 강도가 약간 약화됐다. 환율 추가상승 가능성에 대한 베팅이 줄어든 것.
달러/엔 변동성은 1개월물이 9.55/9.95%, 리버설 1개월물은 0.1/0.3% 달러콜오버로 보합을 나타내고 있다.
*변동성 추이(단위: %)
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고시일 시간 1개월 2개월 3개월 6개월 1년
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10/21 1020 9.70/10.70 9.60/10.60 9.50/10.40 9.50/10.20 9.50/10.00
10/18 1020 10.10/10.90 9.70/10.70 9.50/10.50 9.50/10.50 9.50/10.40