31일 교직원공제회에 따르면 올해 상반기 투자자산부문 수익이 3조976억원, 수익률이 9.4%로 집계됐다. 투자자산 중 주식 부문이 14.9%로 가장 높은 수익률을 기록했다. 이어 △대체투자 9.5% △채권 4.8% △단기자금 2.7% 등 순으로 집계됐다.
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해당 수익률은 각 자산부문에 대한 실현손익, 평가손익 등 모든 손익을 포함한 평잔수익률이다.
투자자산 부문 중 국내·해외 주식은 단순수익률이다. 또한 국내채권, 해외채권, 국내대체투자, 해외대체투자, 단기자금의 경우 연환산 수익률이다.
주식(15.4%), 채권(2.7%), 대체투자(4.7%) 운용수익률은 모두 시장수익률(BM)을 넘어섰다. 이 때 운용수익률은 주식의 경우 시장수익률(BM)과의 비교를 위해 시간가중 수익률을 사용했다. 그 외 자산군은 평잔수익률이다.
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국내채권의 경우 직접(3.4%)이 BM 수익률 1.6%보다 높았던 반면 위탁(1.7%)은 BM 수익률 2.0%을 다소 밑돌았다.
국내채권 운용수익률은 만기보유증권 시가평가를 반영한 수익률 기준이다. 시장수익률(BM)과의 적절한 비교를 위해 운용수익률은 단순수익률을 사용했다.
해외채권 직접(7.2%)은 BM 수익률(-3.2%)을 10%포인트(p) 이상 초과했다. 반면 해외채권 위탁(1.2%)은 BM 수익률(1.8%)보다 다소 낮았다.
대체투자의 경우 국내 실물(3.3%), 해외 실물(4.2%), 해외 금융(8.6%)이 BM 수익률(각각 2.5%, 2.9%, 4.8%)을 넘어섰다. 반면 대체투자 국내 금융(2.8%)은 BM 수익률(3.1%)보다 다소 낮았다.