이날 3년물과 10년물 장내와 고시 금리 기준 변동폭이 상이해 눈길을 끌었다. 장내 마감 기준으론 10년물 금리가 4.2bp 오르며 타 연물 대비 상대적으로 올랐지만 장외 거래가 합산, 반영되서 발표되는 고시 금리 기준으로는 3.2bp 하락하며 상대적으로 내렸기 때문이다.
이에 금투협 측은 “금일 국고채 10년물 지표물이 교체되면서 금리차가 다소 벌어졌다”면서 “최근 시장 변동성이 커진 가운데 이 같은 사유가 겹치면서 차이가 벌어진 것으로 보인다”고 설명했다. 통상 고시 금리는 장내 외에도 장외 거래를 반영한 기관별 제출 금리로 산출된다.
실제로 10년물 장내 마감과 고시 기준 금리는 각각 2.652%, 2.645%로 0.7bp 차에 불과하다. 이날 교체된 3년물 금리 변동폭도 동일한 사유로 격차가 발생했다.
이날 장 마감 후 오후 10시55분에는 미국 존슨레드북 소매판매지수 등이 발표된다.
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5년물은 전거래일 대비 0.7bp 오른 2.586%를, 10년물은 3.2bp 내린 2.645% 마감했다. 20년물은 1.0bp 내린 2.573%, 30년물은 1.1bp 오른 2.497%로 마감했다.
국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 3틱 내린 106.86에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 35틱 내린 119.90을 기록했다.
30년 국채선물은 28틱 오른 151.66을 기록, 305계약이 체결됐다.
틱은 국채선물 가격 산정 단위로 국채선물 거래단위가 액면가 1억원임을 감안할 때 1계약당 1틱의 가치는 1만원의 가격 변동을 의미한다.
미결제약정 추이를 살펴보면 10년 국채선물을 제외한 모든 구간이 감소했다. 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 50만 7022계약서 49만 5305계약으로 감소, 10년 국채선물은 27만 6826계약서 26만 3892계약으로 줄었다. 30년 국채선물은 940계약으로 같았다.
미결제약정은 결제되지 않고 남아있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.
오는 17일 국채선물 12월물 만기를 앞두고 원월물로의 롤오버도 점차 확대되는 모습이다. 각각의 원월물 스프레드 계약수는 전일 대비 증가, 3선 스프레드는 2131계약서 2만 4172계약으로, 10선 스프레드는 35계약서 4065계약으로 늘었다. 30선 스프레드는 80계약서 130계약으로 늘었다.
롤오버는 선물계약과 연계해 차익거래 등의 포지션을 청산하지 않고 다음 만기로 이월하는 것을 말한다. 이때 스프레드는 근월물과 원월물의 가격차를 말한다.
한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 2bp 오른 3.30%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 3.39%에 마감했다.
