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10일 투자은행(IB)업계에 따르면 공무원연금은 글로벌 헤지펀드 투자를 위해 총 1000억원을 출자하기로 했다. 공무원연금 관계자는 “이번 투자는 첫 헤지펀드 투자”라며 “최근 주식시장의 성과가 좋지 못해 중장기적으로 안정적인 수익을 내기 위해 헤지펀드 투자를 촉진하고 있다”고 말했다. 실제 공무원연금은 주식자산에서 지난 7월 말까지 마이너스(-)3.3% 수익률을 기록하고 있다. 그나마 대체투자(4.1%)와 채권(2.6%) 자산 성과로 전체 자산은 수익률은 0.5%로 플러스다.
공무원연금은 국내 위탁운용사 1곳을 뽑아 해외 사모 재간접 펀드(수익증권)를 만들고 그 안에 글로벌 싱글 헤지펀드를 담을 예정이다. 헤지펀드는 한가지 전략으로 운용되는 싱글 펀드와 여러 싱글 펀드를 담는 재간접 펀드로 나뉜다. 운용은 지분을 투자하거나 이벤트 및 매크로 변수를 이용한 전략, 자산간 가치를 사용한 전략 등을 구사할 방침이다. 목표수익률은 연 5.2%다.
행정공제회도 1억달러(약 1130억원)에 달하는 해외 재간접 헤지펀드 투자에 나섰다. 이를 위해 최근 국내 운용사로 삼성자산운용을 뽑았다. 행정공제회 관계자는 “삼성자산운용은 헤지펀드 투자에 있어 자문사 역할”이라며 “앞으로 해외 위탁사 선정을 지원하고 펀드 포트폴리오 구축과 리밸런싱, 운용 모니터링 등의 역할을 수행할 것”이라고 전했다.
행정공제회는 내달 중에 헤지펀드를 운용할 해외 운용사를 뽑고 본격적으로 투자에 나선다. 현재는 운용사 제안서를 받고 있으며 이달 안으로 정량과 정성평가를 끝내고 다음 달에 현지실사를 진행할 방침이다. 행정공제회 관계자는 “최소 100억달러(약 11조원) 이상의 재간접 헤지펀드를 운용하는 운용사를 선정할 예정”이라며 “지속적인 리서치를 통한 자체 헤지펀드 딜 소싱 파이프라인도 구축해야 한다”고 설명했다.
노란우산공제는 한국형 헤지펀드에 투자한다. 펀드를 제안한 운용사를 대상으로 정량·정성평가는 끝냈고 이달 중순께 위탁사 3~4곳을 뽑을 계획이다. 출자액은 위탁사당 100억원씩 총 300억~400억원 수준이다. 노란우산공제 관계자는 “국내 주식 및 주가지수 선물 등에 투자하는 펀드에 위탁할 예정”이라며 “다양한 자산에 분산 투자해 시장 상황에 관계없이 절대 수익을 추구할 것”이라고 말했다. 다만 그는 “평가 결과 시장 상황에 적합한 운용사가 없을 경우 주식 위탁 규모는 조정될 수 있다”고 전했다.
