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29일 한국예탁결제원에 따르면 올해 1분기 기관 간 Repo 거래의 일평균 잔액은 278조 8000억원으로 집계됐다. 이는 전년 동기 242조 8100억원 대비 14.82% 증가한 수준이다. 직전 분기인 지난해 4분기와 비교해도 4.93% 늘었다.
같은 기간 총 거래금액은 1경 2302조 1400억원으로 전년 동기 대비 16.44% 증가했다. 1분기 중 일별 최대 잔액은 지난 2월 26일 기록한 287조 1100억원이었다.
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자금 차입 주체별로 보면 자산운용사의 비중이 가장 컸다. 올해 1분기 자산운용사의 일평균 Repo 매도잔액은 150조 4200억원으로 전체의 53.96%를 차지했다. 이어 국내 증권사가 79조 7200억원으로 28.59%, 비거주자가 23조 4000억원으로 8.39%를 기록했다. 자산운용사의 매도 비중은 전년 동기 대비 8.75%포인트 높아진 반면, 국내 증권사 비중은 6.36%포인트 낮아졌다.
자금 대여 측면에서는 국내은행 신탁계정의 비중이 가장 높았다. 올해 1분기 국내은행 신탁의 일평균 Repo 매수잔액은 72조 3900억원으로 전체의 25.96%를 차지했다. 자산운용사가 71조 7300억원으로 25.72%, 국내은행이 37조 9000억원으로 13.59%를 나타냈다.
업종 간 거래금액은 자산운용사와 국내은행 신탁 간 거래가 2785조원으로 가장 많았다. 자산운용사 간 거래가 2675조원, 국내 증권사와 국내은행 신탁 간 거래가 943조원으로 뒤를 이었다.
담보로 활용되는 매매대상 증권은 국채가 여전히 절반 이상을 차지했다. 올해 1분기 기관 간 Repo 거래의 매매대상 증권 일평균 잔액은 국채가 154조 1100억원으로 전체의 51.92%였다. 금융채는 84조 6300억원으로 28.51%, 특수채는 31조 7300억원으로 10.69%, 회사채는 9조1100억원으로 3.07%를 기록했다. 다만 국채 비중은 지난해 1분기 55.42%, 지난해 4분기 53.85%에서 올해 1분기 51.92%로 낮아지는 흐름을 보였다. 반면 금융채, 특수채, 회사채, ETF 비중은 증가세를 나타냈다.
통화별로는 원화 거래가 대부분을 차지했다. 올해 1분기 원화 Repo 일평균 잔액은 244조 500억원으로 전체의 87.54%였다. 외화 Repo는 원화 환산 기준 34조 7500억원으로 12.46%를 차지했다. 외화 중에서는 달러화 비중이 10.36%로 가장 높았지만, 직전 분기와 전년 동기 대비로는 소폭 낮아졌다.
거래 기간별로는 초단기 거래 쏠림이 뚜렷했다. 올해 1분기 원화 기관 간 Repo 거래의 총 결제금액은 1일물이 1경 625조원으로 전체의 93.37%를 차지했다. 7~10일물은 403조원으로 3.54%, 2~3일물은 186조원으로 1.64%에 그쳤다.
금리 측면에서는 1일물 Repo 평균금리가 2.57%로 나타났다. 같은 기간 콜금리 1일물 평균은 2.53%, 한국무위험지표금리(KOFR)는 2.54%로 집계됐다. 예탁원은 외화 Repo의 경우 금리 수준이 다른 만큼, 금리 비교 가능성을 위해 원화 거래를 기준으로 산정했다고 설명했다.
예탁원 관계자는 “비거주자는 달러화(USD) 위주 외화 Repo의 주요 참가자인 만큼, 달러 금리가 원화 금리보다 높은 영향으로 관련 체결금리도 상대적으로 높게 나타난다”며 “또 비거주자는 만기자동연장거래 비중이 높아 일평균 거래잔액 비중은 높은 편이지만, 업종 간 거래금액 비중은 상대적으로 낮게 집계된다”고 설명했다.
