거래소, '코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수' 발표

[이데일리 이용성 기자] 한국거래소는 코리아 밸류업 지수와 코스피200 위클리 옵션에 투자하는 파생전략지수인 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수를 오는 30일 발표한다고 25일 밝혔다.

코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수는 코리아 밸류업 지수 매수 손익에 코스피200 위클리 콜옵션 매도를 통해 발생하는 옵션 프리미엄을 재원으로 분배 가능 수익을 확보하는 커버드콜 전략지수다.

특히, 콜옵션 매도 비중을 30%로 제한함으로써 매도 비중 100%인 커버드콜 상품 대비 시장 상승 추세를 70% 정도 따라갈 수 있도록 설계돼 있다.

백테스트 결과, 해당 지수의 최근 5년간 누적 수익률은 31%, 연평균 수익률은 5%로 매도 비중 100% 커버드콜 대비 높은 수익률을 나타냈다. 변동성은 기초지수인 ‘코리아 밸류업 지수’ 대비 낮은 편인 것으로 파악됐다.

거래소는 상장지수펀드(ETF) 등 금융상품의 기초지수로 활용되어 국내 기업가치 우수기업의 주가상승 수익과 함께 안정적 분배 수익을 추구하고자 하는 투자 수요를 충족할 것으로 보고 있다.

거래소는 “앞으로도 시장 수요를 반영한 지수 개발을 통해 다양한 금융상품 출시 및 거래 활성화에 일조하고, 나아가 자본시장이 레벨업 될 수 있도록 지속적으로 노력할 계획”이라고 밝혔다.