금융당국 'RWA 규제 완화' 요구사항 취합…銀 "기업대출 선순환 만들어야"

[이데일리 이수빈 기자] 금융당국이 기업대출에 대한 ‘위험가중자산(RWA)’ 제도 개선을 추진하고 있다. 지난해 12·3 비상계엄 여파에 따른 시장 불안에 대응에 더해 최근 미국의 상호관세 충격 여파 등 추가적인 개선 내용을 살펴본다. 은행권은 요구사항을 취합해 다음주 중 금융위원회에 전달한다는 계획이다. 금융당국은 바젤 국제 기준 하에서 개선의 여지가 있는지 검토할 방침이다.

(사진=게티이미지)

11일 금융권에 따르면 금융당국은 지난해 하반기 은행 건전성 규제 개선 태스크포스팀(TFT)을 꾸려 RWA 제도 개선 방향을 논의 중이다. 내주 은행권이 RWA 제도와 관련한 요구사항을 취합해 전달하면 TF에서 이를 논의한다.

앞서 금융당국은 지난해 12월 ‘금융안정 및 국내기업 등 실물경제 지원 역량 강화를 위한 선제적 조치’를 발표했다. 이 중에는 은행권의 외환포지션 가운데 해외법인에 대한 출자금과 같은 비거래적 성격의 외환포지션에 대해서는 RWA 산출에서 제외한다는 내용이 담겼다.

금융당국은 TF 활동을 마무리하며 추가 요구사항을 청취하는 중이다. 은행권은 보유 자산별로 차등적으로 매겨지는 위험가중치 일부를 조정해달라고 요청할 것으로 알려졌다. 특히 대표적인 위험자산으로 꼽히는 기업대출에 대한 위험가중치를 하향 조정해달라는 목소리가 나온다. 은행이 신용등급 ‘BB’이하인 기업에 대출하면 대출액의 150%가 RWA에 포함된다. 비상장주식의 경우 200%, 벤처투자는 400%까지 가중치가 붙는다.

정부가 지난해부터 금융권 밸류업(기업가치 제고)를 추진하며 보통주자기자본(CET1)비율을 13% 이상으로 유지하도록 요구함에 따라 은행권은 대출 기준 강화, 고위험 투자 축소 등으로 RWA 관리를 강화했다. 이 때문에 기업 지분 투자나 중소기업 대출이 줄어들 수밖에 없었다.

앞서 이달 9일 시중 주요 은행장들과 국민의힘 소속 국회 정무위원 간 간담회에서 은행장들이 돌아가며 은행권 요구사항을 하나씩 말했는데, 이중 정상혁 신한은행장이 “생산적인 금융 확대를 위한 대출에 대해서는 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 규제와 관련한 위험 가중치를 하향해야 하고, 요구자본 수준을 낮춰야 한다”고 말한 것이 대표적이다.

한국은행의 ‘3월 중 금융시장 동향’에 따르면 지난달 은행 기업대출은 2조 1000억원 줄어든 1324조 3000억원을 기록했다. 대기업 대출잔액은 7000억원 줄었고, 중소기업 대출잔액은 1조 4000억원이 감소했다.

금융당국 고위 관계자는 “바젤 국제기준에 따라 요구사항을 검토할 것”이라고 말했다. 관세 충격을 받은 특정 업종에 대한 위험가중치를 완화할 것인지에 대해선 “업종을 따로 두고 (위험가중치를) 조정하기는 어렵다”고 답했다.

은행권 관계자는 “이럴 때 대출을 통해 기업이 고비를 넘길 수 있게 도우면 그 기업체 상황이 회복됐을 때 은행에 자금이 다시 돌아오는 선순환이 만들어진다”며 “한편으론 이게 은행의 사회적 기능을 강화하는 방향이 될 것”이라고 RWA 완화 필요성을 설명했다.