CRS금리는 상승했다. 전반적으로 비디시한 분위기를 연출했다. 거래량은 많지 않았다. 스왑베이시스는 타이튼 흐름을 이어갔다.
본드스왑은 큰 변화가 없는 가운데 소폭 벌어지는 분위기였다. 1년구간이 0.6bp 확대된 1.0bp를, 3년과 5년 구간이 0.3bp씩 와이든되며 -4.0bp, -8.8bp를 기록했다. 10년구간 역시 0.2bp 벌어져 -15.5bp로 거래를 마쳤다. 다만 2년구간만 0.1bp 축소된 -3.1bp를 나타냈다.
CRS금리가 구간별로 1.5bp에서 3.5bp씩 올랐다. 1년물이 1.5bp 올라 1.445%를, 3년물이 2bp 오른 1.350%를 기록했다. 5년물이 1.5bp 상승한 1.370%를, 7년물이 2bp 상승해 1.410%를 보였다. 10년물 또한 3.5bp 오르며 1.545%로 거래를 마무리했다.
스왑베이시스는 5년테너를 제외하고 전반적으로 축소됐다. 1년테너가 1bp 좁혀진 -51.5bp를 기록, 1년3개월만에 타이튼됐던 4일(-51.5bp)과 같았다. 2년테너는 1bp 줄어든 -60.0bp를, 3년테너는 0.8bp 축소된 -58.8bp를 기록, 각각 2007년 7월26일 -57bp, 2007년 7월30일 -56bp 이후 7년6개월만 타이튼됐다. 10년테너도 1.5bp 축소된 -59.5bp로 보름만 타이튼을 기록했던 3일(-59.5bp) 이후 같았다. 반면 5년테너는 0.7bp 벌어진 -61.8bp를 보였다.
또다른 외국계은행 스왑딜러는 “IRS시장에 역외 세력 오퍼가 강했다. 금리상승분을 다 만회하는 모습이었다. 채권시장도 저가매수가 강한 모습이어서 이를 따라 가는 상황이었다”며 “CRS는 비드가 강한 모습이었다. 거래는 많지 않았다”고 전했다.
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