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2일 금융감독원에 따르면 지난해 120개 금융회사(은행 47개, 증권 26개, 보험 31개, 신탁 11개, 카드 3개 등)의 장외파생상품 거래규모는 총 1경3962조원으로 전년대비 10.4% 증가했다. 지난해말 기준 금융회사의 장외파생상품 잔액도 7947조원으로 전년대비 9.8% 증가했다. 금감원은 “수출경기 회복에 따른 환헤지수요 증가로 통화선도 거래가 크게 증가하면서 장외파생상품 거래도 늘었다”며 “장외파생상품 잔액은 금리변동에 대한 우려감 등으로 이자율스왑 잔액이 늘어나면서 증가 추세를 보였다”고 설명했다.
기초자산별로 살펴보면 지난해 통화를 기초자산으로 하는 장외파생상품 거래규모가 1경1142조원으로 전년대비 13.4% 증가했으며 잔액도 2816조원으로 5.7% 늘었다. 특히 통화선도 거래규모가 전년대비 1215조원(13.1%) 증가한 1경488조원을 기록했다.
이자율 장외파생상품 거래규모는 전년대비 1.1% 감소한 2592조원으로 집계됐으나 잔액은 4980조원으로 13.1% 증가했다. 금리변동성 축소 등으로 이자율선도 거래가 전년대비 64조원(53.5%) 감소했으나 이자율스왑 잔액은 579조원(13.6%) 늘었다. 주식 장외파생상품과 신용 장외파생상품 거래규모도 180조원, 25조3000억원으로 전년대비 각각 12.9%, 1.2% 증가했다.
금융권역별로는 은행이 1경1972조원으로 가장 큰 비중(85.7%)을 차지했으며 증권(9.7%), 신탁(3.4%) 순으로 뒤를 이었다. 또 지난해 은행·증권사의 장외파생상품 거래상대방은 주로 외국 금융회사(34.0%)와 외국은행 국내지점(25.1%)이 차지했다. 외국 금융회사는 이자율(46.8%), 주식(46.7%), 통화(30.8%), 신용(24.0%) 관련 모든 장외파생상품 거래에서 규모가 가장 큰 거래상대방으로 나타났다. 지난해 장외파생상품 중개·주선 거래규모는 151조원으로 증권사가 100조원(66.5%), 외은지점이 50조원(33.5%)을 차지했다. 주식 관련 거래가 62조6000억원(41.5%)으로 가장 많이 발생했으며 통화(37조1000억원), 이자율(31조원), 상품(10조8000억원) 순으로 뒤를 이었다.
금감원은 “국가 신용리스크 증가와 헤지수요 증가로 신용부도스왑(CDS) 및 총수익스왑(TRS)의 거래규모가 증가하는 추세를 보이고 있다”며 “국내 장외파생상품 거래시 증거금제도 도입 및 글로벌 규제강화 영향 등으로 원화이자율스왑의 중앙청산소(CCP) 청산 거래규모도 지난 2016년 473조원에서 지난해 621조원으로 꾸준히 늘어나고 있다”고 설명했다.
