강자인 에셋플러스자산운용 국내운용본부 본부장은 4일 서울 여의도 금융투자협회에서 간담회를 통해 “AI 기반 S&P500 펀드는 S&P500이란 가치에 대한 믿음에 AI의 믿음을 더한 것”이라고 밝혔다.
에셋플러스운용이 AI 운용 펀드를 출시하는 건 지난 2017년 국내에서 처음으로 AI 운용 알파로보 공모펀드를 출시한 지 7년 만이다.
성장형과 배당형으로 나뉘는 두 가지 펀드는 S&P500 기업을 투자 모집단으로, AI를 활용해 그 중에서 더 좋은 성장가치와 배당가치 종목을 각각 30개 이내로 압축해 투자한다. 백테스팅 결과 성장형 펀드에는 덱스컴, 몰리나 헬스케어, 라이브 네이션 엔터테인먼트 등이, 배당형 펀드에는 버라이존 커뮤니케이션스, 옴니콤 그룹, 엑슨 모빌 등이 투자 종목으로 선정됐다.
해당 펀드의 AI 운용 기술 지원은 알파로보 펀드를 기술 지원해 왔던 에셋플러스 자회사인 알파브릿지가 맡았다. 박주성 알파브릿지 대표는 “기존 퀀트 펀드와 차이점은 퀀트 펀드는 인간이 사전에 규칙을 설정하고 기계가 해당 규칙을 따라가지만, AI 펀드는 기계가 주어진 데이터 속에서 스스로 규칙을 찾고 의사결정까지 내린다는 것”이라고 설명했다.
강 본부장은 해당 펀드가 기존의 에셋플러스자산운용의 운용 철학에 맞게 주주 관점의 데이터를 제공했다는 점에서 경쟁력을 가졌다고 밝혔다. 그는 “예컨대 재무제표 데이터에서 회원권 자산의 경우 채권자에겐 의미가 있을 수 있지만 주주 관점에선 비수익 자산으로 중요도가 떨어진다”며 “펀더멘탈이 주가를 결정한다는 믿음을 바탕으로 주주 관점에서 데이터를 재분류해 AI가 보다 좋은 기업을 추출할 수 있도록 로직을 짰다”고 강조했다.
에셋플러스자산운용은 향후 본격화될 AI운용시대에 대비해 AI 펀드의 라인업을 강화해 나간단 계획이다. 강 본부장은 “AI 운용시장이 커지는 건 한편으론 리스크라고 볼 수도 있지만, 정량의 가치를 쫓는 부분은 결국 상당 부분 AI에 대체될 수 밖에 없다는 생각”이라며 “AI 펀드 라인업을 다양화해 나갈 계획”이라고 말했다.
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