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5일 피에프씨테크놀로지스에 따르면 AI기술연구팀은 데이터마이닝 및 AI 분야 국제 최우수 학회인 ‘KDD 2024’에 온라인 개인신용대출(UPL) 시장 내 금리 입찰 방법에 관한 연구(Learning to Bid the Interest Rate in Online Unsecured Personal Loan) 논문을 등재한다.
AI기술연구팀은 29일 스페인 바르셀로나에서 열리는 KDD 2024 컨퍼런스에 참석해 해당 논물을 직접 발표할 예정이다. KDD는 세계 최초 컴퓨터 학회인 ‘ACM(국제컴퓨터학회)’에서 지정한 35개 그룹(SIG·Special Interest Group) 중 데이터 마이닝(지식 발견) 분야의 학회로 해당 분야에서 가장 권위있는 학회로 평가된다.
이번에 등재된 논문은 온라인대출비교서비스가 대중화된 개인신용대출(UPL) 시장을 반복되는 경매 시나리오로 모델링한 연구다. 금융 소비자가 더 높은 대출 한도와 낮은 금리를 위해 다양한 대출 상품을 한꺼번에 비교하고 이 과정에서 가장 합리적인 상품을 선택하는 데 이를 ‘반복경매’에 빗대어 정의했다. 이를 두고 학계에선 개인신용대출시장을 AI를 활용한 ‘반복경매’라는 개념에 대입해 연구한 첫 사례로 평가한다.
PFC테크놀로지스는 “국내 금융사는 물론 핀테크 업체가 최고 등급의 AI학회에 관련 논문을 등재하는 사례 조차 매우 드문데 학계 전체에서 연구 첫 사례로 평가받아 그 의미가 깊다”고 밝혔다.
AI 기술연구팀은 이번 연구를 통해 금융사의 누적 이익 극대화, 소비자의 최저 금리를 위한 ‘최적의 금리 전략’을 찾는 방법으로 ‘오토인터레스트(AutoInterest)’라는 AI알고리즘을 제안했다.
기존의 전통 금융기관들은 전문가들의 경험을 바탕으로 판단하는 휴리스틱(Heuristic) 방법에 의존해 금리를 설정해왔는데 실제로 PFC테크놀로지스가 제안하는 AI알고리즘을 평가한 결과 기존 고정금리 전략 대비 더 높은 누적 이익을 보여주는 것으로 나타났다.
이번 기술연구를 총괄한 PFC테크놀로지스 AI 기술연구팀 리드 안병교 이사는 “연구한 AI 기술 상용화를 통해 대출을 받은 차입자들은 더 낮은 금리, 합리적 한도로 대출 상품을 이용할 수 있다”며 “한편에선 금융기관들은 온라인 대출비교서비스 시장에서 경쟁자 대비 소비자의 선택을 더 많이 받으면서 최적의 수익을 달성할 수 있는 전략을 실시간으로 실행할 수 있게 된다”고 밝혔다.
이어 “대출비교 서비스의 대중화는 실시간 금리, 대출한도 전략에 따라 금융기관들의 수익성 양극화를 초래할 수밖에 없는데 이를 완화시킬 수 있는 전략적 대안으로 금리 전략의 새로운 ‘표준’이 될 것이라 기대한다”고 말했다.
한편 PFC테크놀로지스는 2015년부터 새로운 금융 기술력에 대한 투자를 확대, 작년 9월 ‘에어팩(AITPACK)’을 출시했다. PFC테크놀로지스의 금융 기술력을 패키징한 제품이다. 국내에선 SBI저축은행, 롯데카드 등 유수의 금융사들이 이를 활용해 리스크 고나리를 하고 있다. 또 글로벌 시장에선 KB국민은행, OK금융그룹과 함께 인도네시아 시장에 적합한 AI 신용평가 모델을 개발하고 있다.
