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밤사이 미국 부채협상이 타결될 것이라는 기대감이 확산되면서 뉴욕증시가 상승했고 코스피도 연중 최고치를 경신했다. 채권시장은 개장초 약세출발했다. 이후 국고3년물 금리가 박스권 상단으로 인식되고 있는 2.90%에 근접하면서 매수세가 유입됐다. 아울러 장기물쪽에 구조화채권이 발행된 것으로 추정되면서 IRS 장기물쪽에 리시브 수요가 있었고 10년 선물로도 은행권이 매수하면서 강세흐름을 보이기도 했다. 외국인도 3년선물시장에서 매수세를 지속한 것도 영향을 미쳤다. 다만 미국채가 아시아시장에서 약세출발하는 흐름을 보임에 따라 다시 보합권으로 밀렸다.
채권시장 참여자들은 미국 부채협상이 파국으로 가지는 않을 것으로 봤다. 다만 미 연방정부 셧다운이 지속되면서 지표부진으로 이어질 수 있다는 심리도 확산되고 있다고 전했다. 결국 부채협상이 타결되더라도 채권시장이 당장 약세흐름을 보일 가능성은 낮다는 것이다.
여전히 미 협상 재료를 주목할 것으로 봤다. 다만 금리가 박스권 상단에 위치해 있는 만큼 단기적으로는 매수대응이 많을 것으로 봤다.
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반면 국고5년 13-5는 전장비 1bp 오른 3.16%를 기록했다. 국고10년 물가채 13-4도 3bp 상승한 1.47%를 보였다.
장외채권시장에서는 투자신탁이 7071억원어치를 순매수했다(거래대금 기준). 연기금과 보험도 각각 2922억원과 2119억원을 순매수했다. 반면 외국인은 201억원 순매도로 대응했다.
12월만기 3년 국채선물은 전장대비 2틱 상승한 105.72를 기록했다. 전일에는 105.70을 기록하며 지난달 11일 105.68 이후 한달여만에 가장 낮은 수준을 보인 바 있다. 장중고점 105.78을 기록했다. 저점은 105.63으로 9월11일 105.56 이후 한달여만 최저치다.
미결제는 19만6045계약으로 1993계약 늘었다. 거래량도 9만2434계약으로 3만490계약 증가했다. 회전율은 0.47회로 전장 0.32회에서 확대됐다.
매매주체별로는 외국인이 3962계약 순매수하며 이틀째 매수를 지속했다. 반면 은행이 4306계약 순매도로 대응하며 나흘만에 매도로 돌아섰다. 금융투자도 마감 동시호가에서 1200계약 가량 순매도해 782계약 순매도를 보이며 이틀째 매도를 이어갔다.
12월만기 10년 국채선물은 어제보다 5틱 오른 112.26으로 거래를 마쳤다. 어제는 112.21을 기록하며 전달 13일 112.03 이후 한달만에 최저치를 보였었다. 장중고점은 112.54였다. 장중저점은 111.91로 역시 지난달 13일 111.73이후 가장 낮았다.
미결제는 910계약 늘어 4만4305계약을 나타냈다. 거래량도 1만1910계약 늘어 4만1806계약을 기록했다. 회전율은 0.94회로 10일 1.03회 이후 가장 높았다.
매매주체별로는 은행이 1746계약 순매수하며 사흘 연속 매수세를 이어갔다. 반면 외국인이 701계약 순매도를 보이며 사흘만에 매도세를 보였다. 투신과 금융투자도 각각 378계약과 367계약 순매도했다. 금융투자는 사흘째 매도를 지속했다.
증권사의 한 채권딜러는 “전일 미국 증시가 강세를 보임에 따라 코스피도 강세를 보이는 등 에쿼티쪽이 강해 약세출발했다. 이후 스왑쪽에서 구조화관련 물량이 유입된다는 소문이 돌며 장이 강해졌다. IRS쪽도 10년부터 15년쪽으로 리시브가 이어졌다. 국고3년물 기준 2.80%에서 2.90% 박스권 인식이 강한 상황에서 금리가 2.90%에 다가서면서 사자 모습이 나왔다”며 “다만 장중 미국채도 약세 흐름을 보임에 따라 부담감이 작용하면서 보합근처에서 마무리된 모습”이라고 전했다.
그는 이어 “미국시장 이슈가 커 박스권 흐름이 지속될 듯 싶다. 다만 금리가 박스권 상단에 근접해 있다는 점에서 단기적으로 사자 접근이 많을 듯 하다”고 전망했다.
외국계은행의 한 채권딜러도 “미국채 금리가 휴일을 마무리하면서 상승세로 시작했다. 아무래도 부채협상 타결 가능성을 높게 보는 듯 싶다. 주식쪽등 금융시장이 이에 반응했다. 외국인도 3년선물을 매수하면서 장을 받쳤다. 국내기관도 포지션이 가볍다보니 레인지로 대응하는 모습이었다. 국고3년물 기준 2.90% 이상에서는 매수세가 유입되는 분위기였다”며 “장중 구조화채권 발행설이 돌았다. IRS시장에 오퍼가 많았고 10년선물로도 은행 매수가 들어와 그럴 개연성은 크나 확인되지는 않았다”고 말했다.
그는 또 “미국장을 따라 가는 장세가 이어질 것으로 보인다. 미 부채협상은 결국 타결될 것으로 보인다. 다만 타결되더라도 양방향으로 변동성이 클 수 있겠다. 미 연방정부 셧다운에 지표가 좋지 않을 것이라는 예상들이어서 부채협상 타결후에는 지표에 관심을 높일 듯 싶다”고 예측했다.
