[이데일리 문정현기자] 채권금리가 상승했다. 두바이월드 모라토리엄 선언으로 확산됐던 불안심리가 진정되면서 주식시장은 강세를 보이고 채권시장은 약세(채권금리 상승, 채권값 하락)로 돌아섰다.
30일 장외채권시장에서 국고 3년 9-2호는 전주말대비 3bp 상승한 4.08%에 호가됐고, 국고 5년 9-1호와 9-3호는 4.575%, 4.59%로 0.5bp, 2bp 상승했다. 국고 10년 8-5호는 1bp 오른 5.25%에 호가됐다. 통안채 2년물은 4.07%로 3bp 상승했다. 장기물보다 단기물의 상승폭이 커 수익률곡선이 소폭 플래트닝됐다.
27일(현지시간) 미국 증시가 두바이 쇼크에도 불구하고 낙폭을 줄이면서 선방한데다 유럽 증시가 일제히 반등한데 힘입어 30일 국내 증시는 대폭 상승했다. 1180원에 육박했던 달러-원 환율도 1160원대로 떨어졌다.
안전자산 선호심리가 완화되면서 채권시장은 주식과 반대로 약세를 보였다.
국채선물 12월물은 9틱 하락한 110.36에 마감했다. 외국인이 453계약 매도 우위로 나흘째 '팔자'세였다. 은행도 1510계약 순매도했다. 증권은 1700계약 매수 우위를 나타냈다.
금융투자협회 최종호가수익률은 3년물이 4.10%, 5년물이 4.61%, 10년물이 5.25%, 20년물이 5.47%로 고시됐다. 통안채 1년물과 2년물은 각각 3.14%와 4.07%를 기록했다.
◇ "순환매 장세 지속될 듯"
이날 10월 산업생산이 나왔지만 채권시장에 별다른 영향을 미치지 못했다. 경기가 둔화됐다는 해석이 나왔지만, 채권금리는 지난주 낙폭이 과도했다는 인식에 더 반응하는 모습이었다.
국내은행의 한 채권운용 담당자는 "산업생산 재료는 이미 채권금리에 선반영된 것으로 보인다"며 "두바이 쇼크가 일단 진정이 됐다고 해도 앞으로 처리 방향이 어떻게 될지가 관건"이라고 말했다.
증권사의 한 채권운용 담당자는 "지난주말 안전자산 선호심리로 단기 금리가 급락했었는데, 그 레벨 이상 떨어지기는 힘들 것이라는 인식 때문에 오늘 장기물에 비해 금리하락폭이 덜했다"며 "순환매 장세가 이어질 것"이라고 내다봤다.
박종연 우리투자증권 연구원은 "10월 산업활동지표 결과는 경기회복속도의 둔화를 확인했다는 점에서 향후 금리하락 추세 진입에 대한 신뢰를 높여줄 것"이라고 내다봤지만 "최근 채권수익률이 대폭 하락했다는 점에서 금리하락 압력은 제한적일 전망"이라고 밝혔다.
◇ IRS·CRS 금리도 '되돌림'
이자율스왑(IRS) 금리는 전구간 3.5~5bp 가량 상승했다. 1년물이 3.33%를 기록했고, 2년물과 3년물이 3.78%, 3.985%를 기록했다. 5년물과 10년물은 4.18%, 4.41%를 기록했다.
전주말 급락했던 통화스왑(CRS) 금리도 반등했다. 1년물만 1.40%로 보합을 기록했고 나머지 구간은 10bp씩 올랐다.
시중은행의 한 스왑딜러는 "미국증시의 선방과 유럽증시의 반등으로 두바이쇼크가 진정되면서 스왑시장도 되돌림을 보였다"고 전했다.
스왑베이시스는 1년물이 -1.93%포인트로 역전폭이 확대됐고 나머지 구간은 역전폭이 소폭 줄었다.
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