CRS시장은 장중 금리상승세를 지키지 못하고 하락반전해 마감했다. 중공업과 에셋스왑 물량이 나왔기 때문이다. 국내은행쪽에서 중공업포지션이 많아 여전히 무거운 움직임이라는 지적이다. CRS금리 상승시 조금씩 물량을 털어내는 모습이다.
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본드스왑은 1년테너를 제외하고 변화가 없었다. 1년구간은 1bp 타이튼되며 5bp를 보였다. 2년구간은 -1bp, 3년구간은 3bp, 5년구간은 -2bp, 10년구간은 -3bp를 기록했다.
CRS금리는 1~3bp씩 떨어졌다. 1년과 3년, 5년물, 7년물이 각각 2bp씩 하락해 1.63%와 1.41%, 1.47%, 1.57%를 보였다. 10년물은 어제보다 3bp 떨어져 1.71%로 장을 마쳤다.
스왑베이시스는 3bp씩 벌어지며 축소하루만에 확대반전했다. 1년구간이 -102bp, 3년구간이 -117bp, 5년구간이 -113bp를 기록했다. 반면 10년구간은 5bp 벌어진 -108bp를 보였다.
한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS금리가 채권 현선물 영향을 받으며 1~2bp 상승했다. 특이했던 점은 6개월쪽으로 오전부터 리시브가 강하게 나왔다”고 전했다.
그는 이어 “CRS는 장중 2~3bp 상승에서 2~3bp 하락으로 반전하며 마감했다. 중공업과 에셋스왑 물량이 나왔기 때문”이라며 “최근 지속되는 상황으로 로컬은행들이 기존 중공업물량을 받은 걸 들고 있는 상황이다. CRS금리가 추가로 오를때마다 조심스럽게 정리해가는 상황이다. 다만 여전히 포지션이 무거워 보인다”고 덧붙였다.
또다른 외국계은행 스왑딜러도 “국채선물 외인 매도와 연동하며 IRS금리가 올랐다. 역외에서는 내일 금통위 금리동결가능성을 높게 보는지 장초반부터 페이를 계속 내는 모습이었다. 특히 2년과 3년쪽에 페이가 집중됐다. 2년물의 경우 2.60% 밑에서는 2.81%짜리 CD금리를 벌수 있기 때문이다. CD를 리시브하고 델타는 채권으로 맞춰 캐리를 취득하는 스킴이다. 아울러 내일 금리인하를 한다해도 2.60%에서 얼마나 빠지겠냐는 인식도 반영된 듯 싶다”고 말했다.
