늘어난 내년 단기물 비중…3000억원 규모 50년물 입찰[채권브리핑]

[이데일리 유준하 기자] 12일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 흐름과 야간장에서의 국채선물 움직임 등을 주시하며 약보합 출발할 것으로 전망된다.

전일 컨퍼런스에서 기획재정부는 내년도 국채발행계획에서 단기물 비중을 늘릴 것으로 발표한 가운데 이날 장 중에는 3000억원 규모 국고채 50년물 입찰이 예정됐다.

사진=AFP

간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 0.9bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.159%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 0.2bp 오른 3.542%에 거래를 마쳤다. 미국 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 1월 동결 가능성은 77.9%에서 75.6%로 소폭 하락했다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)는 새로운 정책 수단인 지급준비금 관리 매입(RMP)을 개시한다. 연준의 통화정책을 실행하는 뉴욕 연방준비은행은 오는 12일 1개월에서 4개월 만기까지 모두 81억 6700만달러어치를 사들인다고 밝혔다.

국내에서는 채권 대차잔고가 증가세를 이어가며 177조를 넘어섰다. 30거래일 연속 증가세를 이어가는 모습이다. 더불어 오는 16일 국채선물 9월물 만기를 앞둔 만큼 원월물인 12월물로의 롤오버(만기연장) 움직임도 서서히 관측된다.

전거래일 KTB 국제컨퍼런스에서 기획재정부는 올해 40%였던 장기물 비중의 중간값을 35%로 다시 축소하고 대신 단기물의 비중을 30%에서 35%로 상향했다. 또한 국고채 1년물 발행은 유보한 것으로 전해진다.

주요 스프레드 구간은 확대했다. 고시금리 기준 3·10년 스프레드는 27.6bp에서 27.7bp로, 10·30년 스프레드 역전폭은 마이너스 10.2bp에서 마이너스 12.1bp로 벌어졌다.

한편 간밤 야간거래에서 3년 국채선물 가격은 주간장 종가 대비 1틱 오른 105.15에, 10년 국채선물 가격은 30틱 내린 112.40에 거래를 마쳤다.