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13일 한국은행이 발간한 ‘1월 이후 국제금융·외환시장 동향’에 따르면 외국인은 국내 증권을 44억달러 순매수했다. 석 달 째 매수세가 지속되고 있다. 순유입 규모는 작년 11월 45억달러 이후 가장 많은 것이다.
주식 자금은 25억1000만달러 순유입됐다. 작년 11월 이후 석 달 연속 순유입세다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 정책금리 인하 지연 우려에도 불구하고 반도체 업황 회복 기대가 지속되면서 석 달 연속 20억달러 중반대의 자금 유입이 지속됐다. 채권자금은 연초 해외 투자기관들의 투자 재개 등으로 작년 12월 7억9000만달러 순유출에서 올 1월 18억9000만달러 순유입으로 전환됐다.
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원화는 달러화 대비 3.0% 하락했다. 글로벌 달러화 강세 영향에 상승하는 듯 했으나 외국인의 주식 자금 순유입, 수출업체의 달러화 매도 증가에 상승폭이 제한됐다. 엔화보다 원화가 강해지면서 100엔당 원화는 7일 896.9원으로 원화 가치가 1.7% 올랐다. 위안화 당 원화는 184.41원으로 원화가 위안화보다 1.8% 가량 하락했다.
1월중 원·달러 환율 전일대비 변동률은 0.34%, 변동폭은 4.5원으로 전월(0.58%, 7.6원)에 비해 상당폭 축소됐다. 작년 12월에는 연방공개시장위원회(FOMC) 전후로 환율의 양방향 변동성이 커졌던 반면 올해 들어서는 연준의 조기 금리 인하 기대가 꾸준히 약화되면서 변동성이 축소됐다.
1월중 국내 은행간 시장에서 일평균 외환거래 규모는 371억3000만달러로 전월(327억6000만달러) 대비 43억7000만달러 증가했다. 현물환, 외환스와프 거래가 각각 30억9000만달러, 18억7000만달러 늘어났다.
달러 유동성을 보여주는 원·달러 3개월물 스와프레이트는 7일 마이너스(-)2%포인트로 작년말(-2.12%p)대비 12bp(1bp=0.01%포인트) 올랐다. 은행들의 연말 대차대조표 관리 강화 요인이 해소된 데다 외국인 투자자들의 차익거래 목적 외화자금 공급 등으로 외화자금사정이 양호했다.
통화스와프금리는 3년물 기준 2.60%로 25bp 올랐다. 국고채 금리가 작년말 3.15%에서 이달 7일 3.29%로 14bp 상승한 데다 부채 스와프의 영향에 따른 것이다. 부채 스와프는 기업들이 해외에서 달러를 조달한 후 이를 국내 스와프 시장에서 원화로 교환하는 것을 말하는데 이때 원화 수요가 높아짐에 따라 통화스와프금리가 올라간다. 기업들의 달러 조달이 많아졌을 때 통화스와프 금리가 올라가게 된다.
한편 국내은행의 단기 차입 가산금리는 20bp로 전월(31bp)에 비해 하락했다. 외국환평형기금채권 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 29bp로 전월보다 2bp 오르는 등 안정적인 수준을 지속했다. 2022~2023년 평균 39bp를 하회한 수준이다.
국내은행의 중장기 차입 가산금리는 76bp로 10bp 올랐다. 조달금리가 상대적으로 낮은 국책은행의 조달 비중이 하락한 영향이다.
