금융사 장외파생상품 거래 규모 2경4천조…사상 최대

[이데일리 이용성 기자] 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래 규모가 최근 4년간 최대치를 기록한 것으로 나타났다.

(사진=금융감독원)

금융감독원이 15일 발표한 ‘2022년 금융회사 장외파생상품 거래현황’에 따르면 지난해 장외파생상품 거래 규모는 2경4548조원으로 전년보다 35.3% 증가했다. 최근 4년간 꾸준히 우상향을 그렸다. △2019년 1경7946조원 △2020년 1경7019조원 △2021년 1경 8146조원이다. 이에 따라 지난해 말 금융회사의 장외파생상품 총 거래잔액은 1경2210조원으로 전년 말 대비 8% 증가했다.

금감원은 거래규모가 늘어난 배경에 대해 지난해 금리 및 환율 변동성 확대로 금융회사들의 헤지 수요가 증가하면서 이자율 스왑과 통화선도 거래 금액이 증가했기 때문인 것으로 풀이했다. 장외파생상품 거래는 금융회사나 기업들이 환율·금리 변동에 따른 리스크를 줄이는 데 주로 활용된다.

유형별로는 지난해 통화선도 거래 규모가 1경5754조원으로 전년보다 21.9% 늘었다. 통화선도는 환율 변동 리스크를 줄이기 위해 정해진 시점에 미리 정한 가격으로 특정 통화를 매매하기로 하는 계약이다. 이자율 장외파상품 거래규모는 7206조원으로 전년 대비 75% 늘었다. 금리 변동 위험을 줄이기 위해 사용되는 이자율스왑 거래 규모는 7133조원으로 전년 대비 75.3% 증가했다.

주식 장외파생상품의 경우 거래규모는 213조원으로 전년보다 9.8% 늘었다. 특히 주식스왑거래 규모가 167조원으로 전체 78.4%로 가장 높은 비중을 차지했다. 신용 관련 장외파생상품의 거래규모는 48조2000억원으로 전년보다 167.8% 늘었다. 특히 신용부도스왑(CDS) 거래 규모가 전체의 55.2%를 차지했다.

금융권역별로는 은행이 장외파생상품 거래를 총 1경8134조원을 하며 전체의 73.9% 비중을 차지했고, 증권이 5040조원으로 20.5%, 신탁이 1167조원으로 전체 4.8%를 차지하며 뒤를 이었다. 특히 은행의 경우 통화선도와 이자율스왑 등이 거래의 대부분을 차지했다. 거래 상대방은 외국 금융회사가 44%로 가장 많았고, 외은지점이 23.4%, 국내은행이 14.1% 순이었다. 금감원은 “외국은행 등 외국 금융회사와 외은지점에서 통화 및 이자율 관련 거래가 많았다”고 전했다.

지난해 금융회사의 장외파생상품 중개·주선 거래 규모는 393조1000원으로 전년보다 36.7% 증가했다. 특히 외국계 증권사 등의 통화선도 중개 주선 실적이 증가함에 따라 통화 관련 장외파생상품 중개·거래금액이 181조6000억원으로 전년보다 95.3% 늘었다. 반면 주식 관련 장외파생상품 실적은 136조원에서 106조원으로 전년보다 감소했다.