주요 만기별 금리는 0~3bp(1bp=0.01%포인트) 변동폭을 나타냈다. 5-3년 금리차(스프레드)는 다시 소폭 확대되면서 10개월 최대치를 기록했다.
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그는 "다만, 그리스 문제가 아직 해결되지 않은 상태에서 골드만삭스 기소 문제가 터졌고, 미 경제의 발목을 잡을 수 있다는 우려는 우호적 요인으로 작용했다"고 설명했다.
금융투자협회 `최종호가수익률`에 따르면 이날 오후 3시30분 현재 장외시장에서 국고채 5년 지표물인 10-1호의 수익률은 4.48%를 기록했다. 전일 민간채권평가 3사의 시가평가수익률 평균(이하 민평)에서 변동이 없었다.
2010년 들어 첫번째로 발행한 신규 국고채라는 뜻에서 10-1호로 불리는 이 채권의 만기는 2015년 3월, 액면금리는 4.5%다.
◇ 단기외채 규제, 논의 자체만으로 `부담`
B은행의 한 채권 운용역은 "외은 지점에 대한 규제가 계속 논의되고 있다는 것은 사실이기 때문에 외은 위주로 단기물 매도가 나왔다"고 말했다.
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이날 일부 매체들은 `정부가 외국은행 국내지점의 무분별한 단기차입을 규제할 방침`이라고 보도했다.
기획재정부 국제금융국은 그러나 해명 자료를 통해 "중장기적 시각에서 신중히 접근할 사안으로 현 단계에서 규제 방침이 확정된 바 없다"는 입장을 밝혔다.
한편 외은 지점 규제설은 진동수 금융위원장(사진)이 지난 14일 국회 정무위원회 업무 보고에서 외화차입비율 규제 도입과 관련, "실효성 있는 방안의 하나로 검토돼야 한다"고 밝히면서부터 꾸준히 시장 부담으로 작용하고 있다.
◇ 골드만 이슈, "부정적 영향 우려"
골드만삭스가 부채담보부증권(CDO) 관련 사기 혐의로 미 증권거래위원회(SEC)로부터 기소당했다는 소식은 이날 주식시장 위주로 큰 충격을 줬지만, 중장기적으로는 채권시장에도 악재가 될 가능성이 높은 것으로 우려됐다.
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B은행 운용역도 "길게 봤을 때 미 은행에 대한 규제랑 연결된다"며 "결국엔 우리나라 외은 지점 규제가 될 것이므로 결코 우호적이지 않다"고 평가했다.
한편 16일(현지시간) SEC에 따르면 골드만은 특정 CDO를 설계·판매하는 과정에서 한 헤지펀드를 참여시켰고, 이 펀드는 해당 상품의 가치가 하락할 때 수익을 챙기는 방향으로 투자했다. 그리고 다른 투자자들에게는 이 사실을 숨겼다.
◇ 2년물, 입찰부담 겹쳐 3bp 상승
통화안정증권 2년물(0362-1204) 수익률은 이날 3.52%로 3bp 올랐다. 중장기물과 비교해 외은 지점들의 투자 비중이 높은 통안증권 2년물은 오는 21일 정례입찰(매월 첫번째, 세번째 수요일)을 앞두고 있다.
5년물과 함께 거래가 가장 활발한 국고채 3년 지표물 9-4호 수익률은 3.78%로 민평 대비 2bp 하락했다. 이로써 5-3년 금리차(스프레드)는 70bp로 2bp 확대되며 지난해 6월11일 이후 최대치로 벌어졌다.
장기물 수익률은 소폭 상승세를 보였다. 국고채 10년 지표물인 8-5호 수익률은 4.94%로 1bp 상승했고, 20년 지표물 9-5호는 5.17%로 1bp 상승했다.
◇ 외국인, 국채선물 이틀째 순매수
`3년 국채선물 6월 결제물` 가격은 5틱(0.05%) 내린 110.9로 마감했다. 표면금리 8%의 가상채권 가격 1억원을 100으로 환산해 거래하는 이 상품은 이날 장중 고가와 저가 차이가 10틱에 불과한 좁은 박스권 움직임을 나타냈다.
B은행 운용역은 "지난주말 급등에 따른 되돌림이 생각보다 크지 않았다"며 "누군가 시장 분위기를 바꾸려 했다면 성공한 것으로 보이지만, 시장의 질적 차원에선 심각한 문제"라고 지적했다. 지난 16일 국채선물가격은 특별한 이유 없이 동시호가 10분 동안 110.68에서 110.95로 27틱 수직 상승하며 마감했다.
투자자별로는 올 1분기 전체 거래량의 약 8%를 차지한 외국인이 가장 많은 5756계약을 순매수했고, 증권·선물회사가 가장 많은 5529계약을 순매도했다.
◇ IRS금리 대체로 하락
변동금리인 양도성예금증서(CD) 금리를 일정기간 고정금리와 맞바꿀 때 적용되는 `금리스왑(IRS)` 금리는 대부분의 만기에서 하락세를 나타냈다.
자금중개회사 튤렛프레본(마켓포인트 5734 화면)에 따르면 IRS 1, 2, 3, 5년물 금리는 순서대로 2.9, 3.4875, 3.775, 4.0825%를 기록해 전일 대비 1년물만 보합을 기록했고 나머지는 1.25, 1, 1.75bp 하락했다.
교환 대상인 CD금리(91일물)는 이날 2.45%로 전날과 변동이 없었다.
IRS금리에서 채권금리를 뺀 차이, 즉 `금리스왑스프레드`는 3년물 기준으로 전날 마이너스 1.5bp에서 이날 마이너스 0.5bp로 역전폭이 좁혀졌다.
◇ CRS금리 10bp 이상 하락
라이보금리부 외화를 고정금리부 원화로 맞바꿀 때 적용되는 CRS 금리도 전 만기구간에서 큰 폭으로 하락했다. CRS 1, 2, 3, 5년물 금리는 각각 1.5, 2.275, 2.85, 3.375%로 전일 대비 12.5, 15, 12.5, 10bp 하락했다.
A은행 운용역은 "외은 지점에 대한 규제가 가시화되면서, 시중에 달러가 모자라면 CRS는 계속 내려갈 수 있다"며 "동향을 유심히 봐야할 것"이라고 말했다.
CRS금리에서 IRS금리를 뺀 `스왑베이시스` 역전폭은 7일 연속 확대됐다. 외국은행의 국내지점이 국고채(통안증권) 투자로 얻을 수 있는 무위험차익 수준을 보여주는 이 역전폭의 크기는 1년물 기준 140bp로 12.5bp 커졌다.
한편 달러-원 환율은 7.8원(0.7%) 오른 1118.1원, 코스피지수는 29.19포인트(1.68%) 내린 1705.3으로 마감했다.
