[2019국감]외국계 금융회사, DLS 판매로 수수료 77억 벌어

[이데일리 박종오 기자] 대규모 투자 손실 사태를 낳은 해외 금리 연계 파생결합증권(DLS)을 설계하고 국내 금융회사에 판매를 제안한 JP모건, 소시에테제네랄 등 외국계 금융사가 DLS 거래 수수료로 77억원을 받은 것으로 나타났다.

21일 금융감독원에 더불어민주당 제윤경 의원실에 제출한 자료에 따르면 미국의 투자은행(IB)인 JP모건과 프랑스 은행인 소시에테제네랄은 우리은행·KEB하나은행의 DLS 펀드 상품 판매 과정에서 수수료로 총 77억1700만원의 수익을 올렸다.

우리은행이 판매한 독일 국채 금리 연계 DLS의 경우 소시에테제네랄이 받은 수수료가 22억8600만원, JP모건이 17억499만원이었다. DLS의 발행가격 대비 수수료 비중을 가리키는 수수료 수익률은 각각 3.83%, 3.02%였다. 소시에테제네랄은 하나은행이 판 영국·미국 이자율스와프(CMS) 금리 연계 DLS 거래에서도 36억8200만원의 수수료 수익(수익률 2.36%)을 올렸다.

DLS는 이들 외국계 금융사가 국내 증권사에 상품을 처음 제안해 국내 증권사가 발행하고 자산운용사가 이를 펀드에 담아 은행이 자체 창구에서 판매했다. 외국계 금융회사는 이 과정에서 국내 증권사의 손실 위험을 떠안는 대가로 수수료를 받고 해외 금융시장에서 자신의 손실 위험을 줄이는 별도의 금융 계약을 맺었다.

NH투자증권·하나금융투자·IBK투자증권 등 국내 3개 증권사도 DLS 발행으로 9억7200만원의 발행 수수료를, HDC자산운용·유경PSG자산운용·메리츠종합금융 등 10개 자산 운용사는 5억5121만원의 펀드 운용 보수를 받았다. DLS 투자자는 원금 최대 98%를 잃는 손실을 보았는데, 금융사들은 중간에서 수수료 잔치를 벌인 것이다.

제윤경 의원은 “DLS는 금융 지식이 무지해 손익 구조에 대한 이해도가 가장 낮은 개인이 전적으로 위험을 지고 금융 지식으로 무장한 금융사는 위험을 회피한 사기성이 짙은 상품”이라며 “원금 손실이 발생하는 상품의 설계부터 판매 과정까지 근본적인 제도 개선책을 고민해야 한다”고 지적했다.

자료=더불어민주당 제윤경 의원실