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이번 위탁운용사는 ETF와 A- 등급 이상의 국채 등을 활용해 비용 및 추적오차(TE)를 최소화한 포트폴리오로 구성함으로써 벤치마크(BM) 수준의 안정적인 성과를 내야 한다. 벤치마크는 원화 기준 바클레이즈 글로벌 종합지수(Barclays Global Aggregate Index)로 세계 3대 채권지수 중 하나로 꼽힌다.
운용사 자격요건은 자본총계가 100억원 이상인 기관으로 해외채권형 자산 비중이 60% 이상인 펀드의 수탁고(AUM)가 합산 100억원 이상이어야 한다. 평가 대상이 되는 펀드도 △최근 3년 중 1년 이상 운용한 펀드로 순자산액(NAV)이 100억원 이상인 펀드 △해외채권형 자산 비중이 60% 이상인 펀드(절대수익형 제외) △BM이 글로벌 지수로 설정된 펀드 등 조건을 충족해야 한다.
공무원연금은 1차 정량평가에서 운용성과·운용신뢰도·운용보수·총자산순이익률(ROA) 등 경영 안정성을 평가할 계획이다. 이후 한국펀드평가의 평가를 거쳐 2배수를 선정한 뒤 현장실사를 실시하고, 이 과정을 통과한 운용사를 대상으로 선정위원회를 개최해 2차 정성평가(PT)를 진행할 예정이다. 2차 평가에선 운용역량 및 운용인력, BM 대비 수익률 하회 시 대처방안, 사회책임투자 프로세스 및 ESG 관련 정책 도입 여부, 경영안정성 전반 등을 평가한다.
최종 선정된 위탁운용사에는 글로벌 금융시장 동향과 환율 수준 등 경제지표를 종합적으로 고려해 최종 선정일로부터 1년 이내 최초 투자가 집행될 예정이다.
한편, 지난 10월 기준 공무원연금의 금융자산은 총 7조2277억원에 달한다. 그중 해외채권 자산은 5449억원으로 전체에서 비중이 7.5% 수준이다. 공무원연금은 △2019년 9.56% △2020년 11.41% △2021년 9.7% 등 최근 3년 연속 10% 내외의 창단 이래 최고 수준의 수익을 기록한 바 있다. 다만, 올해는 급격한 금리 상승과 경기 둔화 여파로 시장 불확실성이 커지면서 지난 10월까지 기간평잔 수익률이 마이너스(-) 4%를 기록했다.
