헤지펀드들, 美증시 공매도 '5년만에 최고 수준' 베팅

[이데일리 성주원 기자] 중동 전쟁이 이어지는 가운데 헤지펀드들이 미국 주식에 대한 공매도 베팅을 5년 만에 최대 수준으로 늘리고 있다고 블룸버그통신이 8일(현지시간) 보도했다.

미국 TMT(정보기술·통신서비스) 섹터 주간 거래 흐름 추이. 최근 순매매 지표가 -2에 가까워지며 기술주 매도 흐름이 강화된 모습이다. (자료: 프라임북, 블룸버그)

골드만삭스 프라임 브로커리지 부문 데이터에 따르면, 헤지펀드들은 지난 6일로 끝난 한 주 동안 주식 상장지수펀드(ETF) 공매도 포지션을 8.3% 확대했다. 이 같은 공매도 확대 속도는 지난 5년간 단 한 차례를 제외하면 유례가 없는 수준이다.

미국 증시는 유가 급등과 인플레이션 우려 속에 투자 심리가 얼어붙고 있다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 지난주 2% 하락했고, 시장 공포 지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 지난해 4월 관세 혼란 이후 최고 수준으로 뛰었다. 8일 오후 6시20분 기준 뉴욕상품거래소에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 장 초반 20% 이상 급등하며 배럴당 111.24달러까지 치솟은 후 100달러 선에서 거래되고 있다. 국제 유가 기준인 브렌트유도 17% 이상 오른 111.04달러 까지 치솟다 다시 100달러 선에서 움직이고 있다.

다만 헤지펀드들이 미국 주식을 완전히 외면하는 것은 아니다. 같은 기간 개별 종목 보유량은 5주 만에 처음으로 늘어났다. 전반적인 시장 방향에 대해서는 회의적이면서도 개별 종목 단위에서 저가 매수 기회를 노리는 것으로 풀이된다.

골드만삭스 리 코퍼스미스 전무이사는 지난 7일 고객 노트에서 “포지셔닝 및 자금 흐름 데이터는 투자자들이 헤지를 더 많이 하고 있지만 의미 있는 수준의 후퇴는 하지 않고 있다는 견해를 뒷받침한다”고 밝혔다.

한편 S&P 500은 지난 6일 1.3% 하락해 11개 업종 중 9개가 하락 마감했다. 장중 최저점에서도 지수는 1월 사상 최고치 대비 4% 미만 하락에 그쳤지만, 골드만삭스의 ‘변동성 패닉 지수(US Vol Panic Index)’는 10점 만점에 9.72까지 치솟았다. 골드만삭스 전략가들은 지수 하락폭은 크지 않지만 개별 종목 차원의 내부 스트레스는 극도로 높은 상태라고 진단했다.