FOMC·선물 만기 앞둔 시장…2조원 규모 국고 10년물 입찰[채권브리핑]

[이데일리 유준하 기자] 15일 국내 국고채 시장은 주말 미국채 금리 흐름과 야간장에서의 국채선물 가격 추이 등을 반영하며 약보합 출발할 것으로 예상된다. 이번 주 국채선물 만기와 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 이벤트를 앞둔 만큼 현물 시장에선 다소 한산한 장세가 예상된다. 장 중에는 2조원 규모 국고채 10년물 입찰이 대기 중이다.

사진=AFP

주말 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 4.6bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.068%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 1.4bp 오른 3.560%를 기록했다. 미국 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 9월 인하 가능성은 100%를 기록, 이 중 50bp 인하, 빅컷 기대는 6.1%서 3.6%로 줄었다.

현지시간으로 12일 미시간대학이 발표한 잠정 소비자심리지수는 55.4로, 전달(58.2)보다 하락했다. 이는 다우존스 예상치(58.1)를 밑도는 수준이다. 이번 조사는 8월26일부터 9월8일까지 진행됐다.

소비자들의 향후 1년 물가 상승 기대치는 연 4.8%로 전달과 같았지만, 5~10년 장기 기대 인플레이션율은 3.5%에서 3.9%로 뛰었다. 관세에 따른 물가 상승 충격이 일회성에 그치지 않고 장기적으로 영향을 미칠 수 있다는 소비자들의 우려가 반영된 것이다.

이날 국고채 시장은 주말 대외 금리 상승을 반영하며 약보합 출발할 것으로 예상된다.

간밤 야간거래에서 3년 국채선물 가격은 약세 마감했다. 3년 국채선물은 정규장 종가 대비 6틱 내린 107.22에, 10년 국채선물은 보합인 118.82에 거래를 마쳤다.

한편 전거래일 구간별 스프레드는 구간별로 다른 흐름을 보였다. 3·10년 스프레드는 직전일 39.3bp서 38.2bp로, 10·30년 스프레드 역전폭은 마이너스(-) 7.7bp서 -8.2bp로 벌어졌다.