금감원, 은행 BIS비율 산출 적정성 점검

[이데일리 정영효 기자] 금융감독원이 은행들의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율(자기자본/위험가중자산) 산출 방식이 제대로 되고 있는지 점검하기 위한 현장 점검을 실시할 예정이다.

금감원은 오는 15일부터 다음달 16일까지 BIS비율을 산출할 때 내부등급법을 사용하고 있는 9개 대형 은행을 대상으로 내부등급법의 운영 등 적정성을 점검할 예정이라고 13일 밝혔다.

BIS비율의 분모 부분인 위험가중자산을 계산하는 방식은 바젤위원회가 제시하는 표준방법과 은행들이 자체 데이터를 이용해 산출하는 내부등급법으로 나뉜다.

표준방법은 신용평가사의 신용등급을 토대로 부도율과 손실율을 따져 계산하는 방식이고, 내부등급법은 은행들이 수십년 간 영업을 하면서 축적된 자체 데이터를 바탕으로 신용등급과 해당 등급의 부도율, 손실율을 따져 계산하는 방식이다.

가계 대출, 대기업 대출, 중소기업 대출 등 포트폴리오 구성은 은행마다 다른 만큼 내부등급법을 이용하면 여신 구성의 특성을 가장 적절하게 반영한 BIS비율을 산출할 수 있다.

내부등급법을 사용하기 위해서는 금감원의 승인을 받아야 하는데 현재 국민, 우리, 신한, 하나, 기업은행(024110) 외환은행(004940), 농협, SC제일은행, 한국씨티은행 등 9개 은행이 내부등급법을 적용하고 있다.

내부등급법 승인을 유지하기 위해선 은행들이 자체적으로 나눈 신용등급별 부도율, 손실율이 바젤위원회 승인기준인 신평사 신용등급별 부도율, 손실율과 큰 차이가 없어야 한다.

금감원의 이번 내부등급법 적정성 점검은 내부등급법을 사용하고 있는 은행들의 신용등급별 부도율, 손실율이 신평사 등급과 차이가 나는 지 살펴보겠다는 것이다.

금감원 관계자는 "글로벌 금융위기 이후 부도율 증가와 주가, 환율 급변 등으로 인해 내부등급법의 입력변수와 운영환경이 크게 변했다"며 "승인 기준을 충족하는 지를 현장에서 살펴볼 것"이라고 말했다.

금감원은 점검 결과, 최소요건을 충족하지 못하는 은행에 대해서는 개선계획 제출 등 시정을 지도하고, 최소요건에 크게 미달할 경우 승인심사위원회의 심사를 거쳐 승인을 취소할 계획이다.

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