작년 장외파생상품 거래규모 역대 최대…대외무역 규모 증가 여파

[이데일리 김경은 기자] 금융감독원은 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 지난해 2경6461조원으로 역대 최대를 기록했다고 10일 밝혔다. 전년 대비 1758조원(7.1%) 증가한 것으로, 주로 대외무역 규모 증가와 환율·금리 변동성 확대에 따른 통화선도 및 이자율스왑 헤지 수요가 증가한 데 기인했다.

장외파생상품 거래규모는 2021년 1경8146조원에서 2022년 2경4548조원, 2023년 2경4704조원, 2024년 2경6461조원으로 꾸준히 늘었다. 통화선도 거래는 1경8165조원, 이자율스왑은 6424조원으로 각각 전년 대비 6.0%, 9.4% 증가했다.

이 외에 주식스왑은 426조원으로 전년 대비 207조원(94.5%) 늘어났다. 신용 관련 파생상품도 총수익스왑(TRS) 중심으로 전년 대비 51.1% 증가했다. 통화스왑은 1114조원으로 소폭 감소했다.

통화선도 거래는 1조8000억달러 수준의 대외무역 실적과 원화·미국달러 환율 변동성 확대에 따라 외화 관련 헤지 수요가 늘면서 규모가 커졌다도 금감원은 설명했다. 또 이자율스왑 거래는 2022년 기준금리 인상 이후 고금리 기조에서 2024년 금리 인하 가능성 확대에 따라 헤지 거래가 크게 증가했다.

거래잔액도 2024년말 기준 1경4348조원으로 전년말 대비 1057조원(8.0%) 증가했다. 이자율 관련 거래가 8837조원(61.6%)으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 은행이 1경1014조원(76.8%)으로 금융권역별로 가장 큰 비중을 보였다. 증권은 2726조원(19.0%), 보험은 318조원(2.2%) 등이 뒤를 이었다.

기초자산별로는 통화 관련 거래가 전체의 73.0%(1경9328조원)로 가장 많았고, 이자율 관련 6558조원(24.8%), 주식 관련 469조원(1.8%), 신용 관련 35조8000억원(0.1%) 등이었다. 거래잔액 기준으로는 이자율 관련 거래가 8837조원(61.6%), 통화 관련 5275조원(36.8%), 주식 관련 110조원(0.8%), 신용 관련 85조6000억원(0.6%)였다.

금융권역별로는 은행이 거래규모 기준 2경355조원(76.9%)으로 가장 높은 비중을 차지했고, 증권 4473조원(16.9%), 신탁 1196조원(4.5%) 등이었다. 은행의 장외파생상품 거래는 통화선도(1경5493조원)와 이자율스왑(4096조원) 등이 대부분을 차지했다.

거래 상대방별로는 외국 금융회사(44.4%), 외은지점(21.3%), 국내은행(14.2%) 등과의 거래가 많았다. 외국 금융회사와의 거래는 이자율, 주식, 통화 관련 장외파생상품에서 각각 55.9%, 46.6%, 39.2%로 가장 높은 비중을 차지했다.

장외파생상품 중개·주선 거래 규모도 2024년 480조원으로 전년(350조2000억원) 대비 129조8000억원(37.1%) 증가했다. 통화 관련 중개·주선 거래는 180조7000억원으로 전년 대비 42조7000억원(30.9%) 늘었다. 이는 외국계 증권사·은행 국내지점의 해외 본점과 국내 금융회사 간 중개·주선 실적이 크게 증가한 데 기인했다.

모간스탠리증권(11조6000억원→31조2000억원), 소시에테제네랄은행(5조1000억원→57조6000억원), 한국SG증권(73조7000억원→102조4000억원) 등에서 실적이 두드러졌다. 주식(116조6000억원→155조8000억원), 이자율(75조2000억원→112조6000억원) 등 기초자산별 중개·주선 실적도 모두 증가했다.