거시 건전성 3종세트 ‘손질’...선물환포지션 한도 확대

[세종=이데일리 박종오 기자] 다음달부터 은행의 단기 외채 급증을 막기 위해 도입한 선물환 포지션(자기자본 대비 선물환 보유액 비율) 한도가 확대된다. 개별 은행의 외화 유동성 리스크를 관리하는 은행 외화 유동성커버리지비율(LCR) 규제는 내년부터 공식 도입된다.

정부는 16일 거시경제금융회의를 열고 이 같은 내용의 외환 건전성 제도 개편 방안을 추진한다고 밝혔다.

이에 따르면 다음달 1일부터 선물환 포지션 한도를 국내 은행은 기존 30%에서 40%, 외국계 은행 국내지점은 150%에서 200%로 상향 조정한다.

△선물환 포지션 한도 변경 추이 [자료=기재부·금융위 등 관계부처]

선물환 포지션 한도 규제는 정부가 2010년부터 도입한 ‘거시 건전성 3종 세트’의 하나다. 선물환 포지션은 선물 외화자산에서 선물 외화부채를 뺀 금액이 은행 자기자본에서 차지하는 비율로, 은행의 과도한 단기 외화 차입을 막기 위해 정부가 일정 한도를 정해 규제해 왔다. 도입 당시 국내은행 50%, 외은지점 250%에서 2013년 국내은행 30%, 외은지점 150%까지 강화했지만, 이번에 다시 2011년 수준으로 규제를 완화하기로 한 것이다.

기획재정부 관계자는 “선물환 포지션 제도는 미국의 확정적 통화 정책, 조선업 호황 등으로 자금 유입 압력이 강한 상황에서 단기 외채가 급증하는 것을 관리하려고 도입한 규제”라며 “그러나 지금은 미국 통화정책이 긴축 기조로 돌아섰고 브렉시트(영국의 유로존 탈퇴), 미국 금리 인상 등으로 오히려 자금 유출 압력이 커져 시장 여건에 맞게 규제를 완화하기로 했다”고 설명했다.

정부는 3종 세트 중 선물환 포지션 규제를 제외한 △외국인 채권 투자 과세 △외환 건전성 부담금 등은 현행 수준을 유지하기로 했다. 다만 은행의 비예금성외화부채(전체 외화 부채-외화예수금) 잔액에 만기별로 0.02~0.2% 수준의 부담금을 물리는 외환 건전성 부담금 제도는 외국환거래법을 개정해 요율을 일시 하향 조정할 수 있는 근거를 마련키로 했다. 향후 급격한 자금 유출 등에 대비하기 위해서다.

아울러 정부는 작년 2월부터 모니터링 지표로 활용 중인 외화 유동성커버리지비율(LCR)을 내년 1월부터 공식 규제하기로 했다.

외화 LCR은 고유동성 외화 자산을 향후 1개월간 외화 순 현금 유출액으로 나눈 것으로, 긴급한 유동성 위기가 한 달간 이어져도 버틸 수 있는 유동성이 큰 외화 자산을 갖추라는 취지로 도입한 제도다.

△외화 LCR 규제 비율 [자료=기재부·금융위 등 관계부처]

이에 따라 내년부터 일반은행은 LCR 비율을 매달 평균 60% 이상으로 유지해야 한다. 정부는 이 비율을 매년 10%포인트씩 높여 2019년에는 80%까지 상향하기로 했다.

기업은행·농협·수협 등 특수은행은 내년 40%에서 매년 20%포인트씩 상향해 2019년 80%로 높인다. 산업은행은 내년 40%에서 매년 10%포인트를 높여 2019년에는 60%까지 상향 조정한다.

단, 외은지점과 수출입은행, 외화 부채 비중이 5% 미만이면서 외화 부채 규모가 5억 달러 미만인 소규모 은행은 적용을 면제하기로 했다. 또 위기 시 외화 LCR 규제를 지키려고 은행이 실물 부문 외화 공급을 축소하는 부작용을 막기 위해 정부는 규제 비율을 완화할 수 있는 근거도 마련하기로 했다.

금융위원회 관계자는 “실효성이 낮거나 은행 자율로 관리 가능한 규제, 외화 LCR과 중복되는 규제 등은 폐지해 금융기관 부담을 덜어줄 계획”이라고 말했다.