(자료 6)금융사 건전성감독 선진화-금감위

[edaily] ◇시장리스크를 감안한 BIS기준 자기자본보유제도 시행 가. 시장리스크 자기자본보유제도의 개요 □ 금리, 주가, 환율 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융기관에 손실을 발생시킬 수 있는 시장리스크에 대하여 일정수준 이상의 자기자본을 보유 - G-10국가를 비롯한 선진국에서는 ’97년말부터 시행중에 있으며, 우리나라는 2002. 1. 1부터 시행 □ 적용대상 은행 : 단기매매 목적의 자산·부채의 합계액이 총자산의 10% 이상이거나 1조원 이상인 은행 나. 현황 및 추진실적 □ "01. 12월 현재 시장리스크를 감안한 BIS 자기자본보유 적용대상은 9개 은행* : 조흥, 한빛, 외환, 국민, 신한, 한미, 하나, 산업, 농협 □ "01. 9월말 기준 시장리스크를 반영한 BIS 비율은 평균 10.99%로 현행 신용리스크기준 BIS비율 대비 0.10%p 하락하는 것으로 추정 다. 향후 추진방향 □ 자기자본비율 시산과정 및 시스템 구축의 적정성 여부에 대한 점검을 실시함과 아울러 동 제도 도입에 따른 영향 분석과 지속적 보완을 통하여 시장리스크기준 자기자본보유제도의 조기정착 유도 ◇증권회사에 대한 건전성 감독 강화 가. 현 황 □ 우리 증권사의 경우 과학적인 위험분산 및 시장예측기법과 체제 등 선진적인 리스크관리시스템이 아직 정착되지 못한 상태 - 특히 증권거래법 시행령 개정(2.9)으로 장외파생상품 취급업무가 허용됨에 따라 리스크 관리의 중요성이 더욱 중요 □ 아울러 불법·부당 영업행위에 대한 내부통제제도가 내실화되지 못함에 따라 임의매매 등 불법행위로 인한 고객과의 분쟁이 근절되지 않고 있는 상황 나. 향후 추진방향 □ 리스크 중심의 감독체제 확립 - 장외파생상품거래 취급 허용 등에 대비, 전산시스템 및 정보관리체제(Data-Base) 구축 등 인프라 확충 유도 - 증권사의 전산설비 투자확대 등을 통하여 전산백업시스템 등 전산관리시스템을 강화 □ 선진화된 내부통제제도의 정착 - 준법감시인과 감사위원회의 명확한 역할관계를 설정하여 책임과 권한을 명확히 규정토록 유도 - 내부통제기준의 적정성, 준법감시인력의 전문성 등 내부통제제도의 운용실태를 점검하여 제도정착을 유도 - 영업행위준칙의 이행상황을 지속적으로 점검하고 불이행시 이에 상응하는 책임을 부과 - 증권시장질서를 문란시키는 중요 법규위반행위에 대해서는 해당점포의 영업정지 등을 통하여 엄중히 제재 □ 상시감시체제의 내실화 - 이상매매 및 불건전 자산운용행위에 대해서는 전산시스템을 통한 일별 감시체제를 구축(※) - 불법행위 혐의가 있거나 민원이 많은 회사에 대해서는 즉각적인 검사를 실시하여 불법행위의 확산을 예방 - 인공지능 검사시스템 등 상시감시체제의 디지털화를 추진 - 위법일임매매 및 투자상담사의 비위행위 등 고질적인 불법 행위에 대한 감시 및 제재를 지속적으로 강화 ※불공정 자산운용행위에 대한 상시전산감시체제 구축 - 투자신탁상품 운용의 투명성 제고 및 수익자보호를 위해 상시감시체제 도입을 통한 불건전 자산운용행위의 사전 차단 - 투신운용사ㆍ자산운용사가 자산운용상황을 On-line으로 정기(매일, 주, 월별)적으로 금감원에 제출 : 전산프로그램을 통해 위규사항을 자동적출하여 즉시 임점검사를 실시하는 등 효율적인 검사업무 지원 - 증권검사국내 Task-Force를 설치하여 전자상시감시시스템 구축을 위한 기초자료 수집 등 작업 추진 (2001. 1월 ～ 6월) : 정보시스템실 협조로 세부 프로그램 개발 및 투신운용사 등과 세부입력사항을 점검, 시스템 구축 (2001. 7월～12월) - 2002. 2월 상시감시팀의 발족과 함께 전자상시감시시스템의 실제 운용상의 세부 문제점을 보완하여 본격 가동 - 향후 전자상시감시의 효율성 및 상호검증기능 제고를 위해 계속적으로 시스템의 upgrade 추진 ◇보험사에 대한 건전성 평가시 자회사 관련 리스크 반영 가. 추진배경 □ 현행 지급여력제도는 자회사를 배제한 모회사인 보험사의 재무제표만을 기준으로 지급여력을 측정하므로 - 보험사의 자회사가 부실화될 경우 이에 대한 적절한 감독수단이 미비하여 모회사인 보험사의 동반 부실을 초래할 가능성이 있으므로 - 건전성 기준을 개별 재무제표에서 연결재무제표 기준으로 전환할 필요 나. 추진경과 □ 연결기준 건전성감독체계 구축을 위한 보험그룹 현황 조사(’99.3) □ 연결기준 경영지표 설정을 위한 시뮬레이션 실시(’00.8) 다. 향후 추진계획 □ 보험사 지급여력 기준에 연결재무제표를 반영토록 변경(3/4분기) ◇ 신용공여한도제 도입을 통한 신용위험 통합관리 가. 추진배경 □ 보험회사에 현재 적용중인 대출한도제는 신용위험 산정시 대출, 어음할인 외에 여신성 유가증권, 유가증권 대여 등이 포함되지 않아 - 보험사 신용위험에 대한 체계적인 관리 및 계열회사에 대한 불공정한 자금지원 행위를 차단하기 어려움 나. 향후 추진계획 □ 차주의 채무불이행에 따른 모든 신용위험을 통합관리할 수 있도록 보험사에 대한 신용공여한도제 도입 - 현재 운영중인 대출한도 (동일인 : 총자산 3%, 동일 기업집단 : 총자산 5%, 자기계열집단 : 총자산 2%) 규제를 신용공여 한도 규제로 전환 ◇ 감독정책영향평가제 도입 가. 추진배경 □ 감독정책 및 제도 시행에 따른 영향을 정기적으로 사후평가 - 새로운 감독정책 수립?변경에 feed-back함으로써 정책입안 및 집행의 질적 수준 제고 : 정책평가과정에 외부전문가 등의 참여로 점차 복잡?다기화되는 금융거래 관련 정책의 평가·개선에 효과 기대 나. 운영방식 □ "감독정책평가위원회*"를 구성하여 정기적으로 감독정책 및 제도시행의 결과와 영향에 대한 독립적 평가 실시 * 외부연구기관·금융회사·금융이용자·학계인사와 내부직원 등을 구성원으로 하는 비상설기구로 설치 □ 정책입안부서에서 최초 평가시기(예: 3월, 6월, 1년 등)를 지정하여 동 기간 경과후 ‘평가위원회’에 평가 부의 - 평가위원회는 필요시 3회까지 평가하도록 하되 최초 평가회의에서 후속 평가시기를 결정 다. 향후 추진과제 □ 평가위원회 설치 및 운영방안 마련(1/4분기) * 정부업무 심사평가, 규제업무 Quality Assurance, 업무운영계획 심사평가 등 기존 유사제도와의 조화를 도모하고 중복을 피함 □ 금융권역별 평가 위원회 구성(2/4분기) ◇ 자율규제기관의 역량강화 가. 추진배경 □ 금융시장의 확대와 범세계적인 글로벌화의 영향으로 법적규제기관의 규제만으로는 효율적인 시장감시기능이 불가능하여 자율규제기관에 일부 감독기능을 위임하여 규제의 실효성 확보 나. 업무위임 실적 □ 상호저축은행중앙회(’01.1월) - 표준정관 및 업무방법서의 준수여부에 대한 조사 및 시정요구권 - 리스크관리체제 등의 대한 이행점검 및 지도업무 위임 등 □ 증권업협회 : 증권회사의 투자상담사에 대한 검사권(’01.12월) 및 약관심사업무 위임(’01.4월) □ 선물협회 : 협회내에 공익이사제 도입 및 약관심사권 위임(’01.10월) 다. 향후 추진방향 □ 비은행 : 상호저축은행중앙회에서 위임업무를 원활히 수행할 수 있는 여건 조성 및 지속적인 감독기능 위임 □ 보 험 : 보험대리점 및 보험중개인 등록업무의 보험협회 앞 위임 □ 증 권 : 이상매매 등에 대한 감리결과 위규 정도가 심한 증권회사에 대한 증권거래소의 조치권한 강화 ◇ 금융부문 반부패 특별점검단 운영 가. 추진배경 □ 정부는 열심히 일하는 공직풍토 조성 및 경쟁력있는 경제사회 구현을 위해 범정부적으로 부패척결을 위한 “반부패 종합대책”을 추진중 - 총리실에 “정부합동점검단”을 설치·운영하고 있으며, 금감원 등 5개 기관에 분야별 특별점검단을 운영하고 있음 - 금융부문 점검단(금감원), 복무기강 점검단(행정자치부) 민생침해사범 점검단(검찰, 경찰), 부패방지제도 개선단(부패방지위), 국가사회 투명성 점검단(감사원) 나. 현황 및 추진실적 □ 금융부문 반부패 특별점검단 구성·운영 - 금감위·금감원은 벤처비리 등 금융부문에 대한 부패척결을 위해 금감원내에「금융부문 반부패 특별점검단」을 설치(2002.1.24) - 구성내용 : 단 장 - 강권석 부원장, 부단장 - 이순철 부원장보, 단원 - 검사총괄국장 외 8개 부서장 : 특별점검단내에 분야별로 7개반※을 두고, 각 반별로 3～5명의 점검반원을 배치(총30명) : 총괄반, 공시심사반, 벤처기업반, 감찰1～4반 □ 금융부문 반부패 특별점검단 추진실적 - 벤처비리 등 금융부문의 부패척결을 위해 비리발생 소지를 원천적으로 차단할 수 있도록 여러가지 제도를 개선 - 벤처기업의 코스닥 등록요건 강화 및 부실 벤처기업의 퇴출기준 엄격 시행 등 제도 보완 - 벤처기업의 주가조작 등 불공정거래에 대한 전담감시요원을 배치하고, 기획조사전담반을 설치하여 테마별 종합조사 강화 - 벤처기업 투·융자 담당직원의 도덕적 해이를 방지할 수 있도록 윤리강령을 제정?보완 시행토록 지도 등 ▲각 분야별 현장점검 등 실적(2002.2월중) - 벤처비리 근절을 위한 코스닥 등록법인 등의 공시내용 적정성 심사(2,733건) - 대주주 등의 주식보유현황 변동보고 적정여부 심사(739건) - 허위잔액증명서 발급 등 금융질서 문란행위 점검(105개기관) - 금융기관 임·직원 비리행위여부 점검(6개 영업점) - 금융비리 취약분야에 대한 집중 점검을 위해 월별 중점점검과제를 선정?운영하고 있으며, 금융비리 제보접수를 위해 「신고신타」를 설치하고, 동 내용을 금감원 Homepage에 게시하는 등 홍보 강화 다. 향후 추진방향 □ 금융부문의 비리 근절을 위한 지속적인 제도개선 추진 - 금융비리 발생소지를 원천적으로 차단할 수 있도록 금융제도부문의 취약점을 지속적으로 발굴하여 개선 추진 □ 금융비리 예방점검 강화 - 금융관련 잔존비리의 근절을 위해 금년중 상시적?지속적으로 비리 취약분야에 대한 예방적 점검활동을 강화