글로벌 금융시장이 심상치 않게 돌아가면서 거래상대방 리스크가 커지자 거래도 초단기로 몰린 것이다.
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이에 따라 1개월 이하 FX스왑이 차지하는 비중만 64.2%로 절반이 넘었다. 지난 2006년 61.3%에서 지난해 62%로 늘어난데 이어 올해 더 확대된 것이다. 특히 1주일 미만 거래가 2006년 30.5%에서 올해 38.7%로 대폭 늘었다.
1개월~3개월 이하 FX스왑거래는 25억4000만달러로 15.6%였고, 3개월~1년 스왑거래는 14억5000만달러로 8.9%를 차지했다.
반면 통화스왑 거래 비중은 1년이 6억달러로 3.7%에 불과했고 2년 이상이 12억5000만달러로 7.7%였다. 전체 외화대차시장에서 통화스왑이 차지하는 비중은 2006년 11.8%에서 작년 12.5%로 늘었지만 올들어 다시 11.3%로 줄었다.
외화자금시장의 외환스왑과 통화스왑거래는 서로 다른 통화를 교환하고 일정기간 이후 원금을 재교환하는 거래라는 점에서 같다. 다만 차이는 외환스왑의 경우 만기 1년 이내의 단기거래로 통화간 금리차가 선물환율에 반영돼 있는 반면 통화스왑은 1년 이상 장기거래로 계약기간동안 6개월마다 이자까지 교환한다.
한 선물사 관계자는 "서로 믿지 못하다 보니 초단기 거래로 몰리고 있다"며 "돈이 돌아도 단기로만 돌면서 자금경색 현상이 심해진 것"이라고 말했다.
