(달러/원 옵션)2개월물 1195원 호가..변동성매수 감소

[edaily 최현석기자] 24일 시중은행 한 옵션딜러에 따르면 달러/원 옵션시장에서는 현물환율 조정 영향으로 등가격(ATM) 변동성 매수세가 줄어들고 있다.

2개월물 1195원과 3개월물 1200원대에서 호가가 주로 등장하고 있다.

그는 "그동안 강했던 풋옵션 매수세가 감소해 변동성이 상승세를 보이지 않고 있다"며 "리버설 거래에서 1%를 넘던 유로 콜오버가 0.8% 수준으로 줄고 있고 달러/원 옵션에서도 1개월물 풋 매도 호가가 2%에서 1.2% 수준으로 하락하고 있다"고 말했다.

해외 달러/원 옵션시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물이 전날보다 매수가 10bp(=0.10%포인트) 하락한 8.20%/8.90%를 기록하고 있다.

25% 행사가능성을 가진 풋옵션과 콜옵션의 가격차를 반영하는 25% 델타 리스크 리버설(Delta Risk Reversal)은 1~6개월물이 0.5/1.2를, 1년물이 0.2/0.7 풋오버를 기록하고 있다.

*변동성 추이(단위: %)

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고시일 시간   1개월      2개월      3개월       6개월      1년  

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07/24  1110  8.20/8.90  8.10/8.90  8.00/9.00  7.90/8.80  7.80/8.60 

07/23  1010  8.30/8.90  8.30/8.90  8.20/8.80  8.00/8.70  7.80/8.60 

07/22  1010  8.40/9.25  8.30/9.20  8.20/9.10  7.80/8.80  7.80/8.80