변동성 매수호가가 약간 높아진 수준에 그치고 있고 리버설 거래는 여전히 중립상태를 유지하고 있다.
이 딜러는 "변동성 매수세가 약간 강화되고는 있으나 환율이 1200원대 아래로 떨어지면 변동성이 다시 하락할 것으로 보인다"며 "레인지 포워드에 대한 가격문의는 있으나 체결은 이뤄지지 않고 있다"고 말했다.
해외 달러/원 옵션 시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물 매수호가와 매도호가가 전날보다 10bp(=0.10%포인트) 오른 6.60/7.50%를 기록하고 있다.
25% 델타 리스크 리버설(Delta Risk Reversal)은 달러 콜오버(매수권리 주문우위)도 풋오버도 아닌 중립상태가 지소고디고 있다.
*변동성 추이(단위: %)
-------------------------------------------------------------------
고시일 시간 1개월 2개월 3개월 6개월 1년
-------------------------------------------------------------------
09/11 1115 6.60/7.50 6.70/7.60 6.80/7.70 6.90/7.90 6.90/7.90
09/10 1000 6.50/7.40 6.60/7.50 6.70/7.70 6.90/7.90 6.90/7.90
09/09 1040 6.60/7.30 6.70/7.50 6.80/7.70 6.90/7.90 6.90/7.90
