역외세력이 9%대 초반에서 강하게 변동성 매수에 나서고 있어 단기물은 큰 변화가 없으나, 장기물 매수호가는 8%대로 하락했다.
일부 참가자들은 50 델타 등가격(ATM) 콜옵션 매수에 나서며 환율 재상승 가능성에 베팅하는 모습을 보이고 있다. 리버설 거래에서도 콜오버 강도가 상승할 것이라는 전망으로 콜매수·풋매도를 통해 차익을 노리는 모습도 나타나고 있다.
그러나 달러/엔 리버설은 1개월물이 풋오버로 전환되며 하락 전망이 커지고 있는 상황을 반여했다.
이 딜러는 "역외 등에서 달러/원 환율 재상승을 기대하고 변동성 매수에 나서고 있으나, 큰 폭 상승을 기대하기는 어려워 보인다
해외 달러/원 옵션 시장(OTC)에서 변동성(Volatiliby)은 1개월물 매수와 매도호가가 전날 수준인 9/9.7%를 기록하고 있다.
25% 리버설 거래는 1~3개월물이 0.1/0.7%, 6개월~1년물이 0/0.6% 달러 콜오버를 나타내고 있다.
달러/엔 변동성은 1개월이 9.4/9.80% 수준을 나타내고 있다. 리버설 1개월물은 0.1/0.3% 달러풋오버를 기록하고 있다.
*변동성 추이(단위: %)
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고시일 시간 1개월 2개월 3개월 6개월 1년
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10/24 1045 9.00/ 9.70 9.00/ 9.70 9.00/ 9.60 8.90/ 9.60 8.90/ 9.60
10/23 1030 9.00/ 9.70 9.00/ 9.70 9.00/ 9.70 9.00/ 9.70 9.00/ 9.70
10/22 1045 9.40/10.20 9.30/10.00 9.30/10.00 9.30/ 9.80 9.30/ 9.80
10/21 1020 9.70/10.70 9.60/10.60 9.50/10.40 9.50/10.20 9.50/10.00
